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什么是典型的非平稳时间序列
非平稳时间序列
一定
是
非纯随机序列吗
答:
根据最新维基百科对于非平稳时间序列的解释,非平稳时间序列是指:”
时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“
,因此可以断定,有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平稳序列,只要这个序列最终可以趋于一个线性函数,该序列就是稳定的,就可以直接进行回归,回归的结果...
非平稳
金融
时间序列
问题研究内容简介
答:
在金融
时间序列
分析领域,传统思维模式长期受到平稳范式的主导,即假设时间序列的协方差具有稳定性,即使不完全满足,也接近于平稳。然而,《
非平稳
金融时间序列问题研究》揭示了一个鲜少被关注的现实:非平稳性问题的普遍存在。这不仅是全球性挑战,且理论界和实务界的关注度尚显不足。研究发现,经济金融时...
ma模型一定是
平稳
的吗
答:
如果一个时间序列含有以下任一部分都可判定为非平稳的:趋势性部分、季节性部分、可预测周期性部分
。2. 借助平滑技术探索序列非平稳的原因。
如何判断平稳信号和
非平稳
信号?
答:
1、平稳信号是指信号的分布参数或者分布律不随时间发生变化的信号
。平稳信号分严平稳和宽平稳,严平稳的条件在信号处理中太严格,不实用,一般所说的平稳是指宽平稳,即其一阶矩为常数,二阶矩与信号时间的起始点无关,只和起始时间差有关。2、非平稳信号是指分布参数或者分布律随时间发生变化的信号。
非平稳时间序列
预测方法有哪些
答:
1、
时间序列 取自某一个随机过程,如果此随机过程的随机特征不随时间变化,则我们称过程是平稳的
;假如该随机过程的随机特征随时间变化,则称过程是非平稳的。2、 宽平稳时间序列的定义:设时间序列 ,对于任意的 , 和 ,满足:则称 宽平稳。3、Box-Jenkins方法是一种理论较为完善的统计预测方法。
时间序列
分析中
的
平稳和
非平稳
有
什么
区别?
答:
我们经常使用ARIMA(差分自回归移动平均)模型,它可以统一考虑AR和MA过程,并引入差分操作以处理
非平稳时间序列
。在ARIMA模型中,AR、MA和ARMA之间也存在着一定的关系。总之,对于平稳时间序列,AR、MA和ARMA之间可以相互转化;而对于非平稳时间序列,我们常常使用ARIMA模型来考虑它们之间的关系。
非平稳时间序列
确定性分析和随机分析分别
什么
意思?区别是什么呢?
答:
非平稳时间序列
分析:首先对时间序列图和ACF图进行观察或者用ADF检验得出该时间序列非平稳,于是进而采用差分等手段进行分析。确定性分析:已经确定影响时间序列变化的因素有哪些,例如季节、趋势等,针对确定因素做相应的处理的分析。随机分析:不知道影响因素有哪些,使用差分、GARCH建模等方法进行分析。
adf检验是
什么
?
答:
adf检验就是单位根检验。指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就
是非平稳时间序列
了。单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归。定义随机序列t=1,2,…是一单位根过程,若x_t=ρx_t-1 +ε , t=1,2… 其中|ρ|<1,{ε }为一平稳...
为
什么
不对
非平稳序列
做白噪声检验
答:
非平稳
序列通常是指其统计特性随时间变化的数据序列。在许多实际应用中,非平稳性是常见的,例如
时间序列
数据、市场数据、生物医学数据等。非平稳序列的特性可能与
平稳序列
的特性不同,因此直接对非平稳序列进行白噪声检验可能会得出错误的结论。白噪声检验是一种用于检验时间序列数据是否具有随机性,即每个...
时间序列
模型
答:
既然我们知道了
什么是非平稳时间序列
,那我们应该怎么检验呢?答案是单位根检验 单位根检验由来 ADF检验是单位根检验的一种,也是比较常用的一种检验方法,是DF检验的优化,消除了序列的自相关性,内部使用为t统计量检验过程,若t大于临界值,则不能拒绝原假设r=1,序列非平稳,否则不能拒绝备泽假设,...
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