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信用风险度量的方法
信用风险的度量方法
答:
【答案】:(1).德尔菲法基本特征
:第一,被咨询对象的匿名特征。专家彼此不知晓;第二,研究方法的实证性。专家要提供决策依据;第三,调查过程的往复性。(2).德尔菲法中审批贷款的“5C”:品德与声望;资格与能力(Capacity);资金实力(Capital);担保(Collateral);经营条件和商业周期(ConditionorCycle)
金融机构如何
度量信用风险
答:
金融机构在度量信用风险方面采取了多种方法,
这些方法包括定性和定量的技术
。信用风险,亦称违约风险,涉及借款人、证券发行人或交易对手可能因各种原因无法履行合同条款,进而导致金融机构、投资者或对手方遭受损失的风险。为了有效地管理这种风险,金融机构构建了完备的风险度量体系。在定性度量方法中,专家的意...
信用风险度量
模型简介
答:
这些变化促使金融专家们积极探索创新的
信用风险度量方法
。他们试图构建更为精确、动态的模型,以反映市场的复杂性和不确定性。这些现代信用风险度量模型结合了统计分析、计量经济学和先进的风险管理技术,旨在捕捉潜在的违约概率,评估债务人的偿债能力和信用质量。通过这些模型,银行能够更好地量化和管理潜在的...
金融机构如何
度量信用风险
答:
定性度量方法主要依赖于专家的判断和经验
。例如,信贷员或风险分析师会对借款人的经营环境、行业前景、管理质量、财务状况等进行全面评估。他们还会考虑借款人的还款记录和与银行的合作历史。这些信息通常不是数字化的,而是基于分析师的专业知识和经验来解读。定量度量方法则更加侧重于数学模型和统计分析。金融...
信用6C分析法
的介绍
答:
信用6C分析法是商业银行传统的信用风险度量方法
。是指由有关专家根据借款人的品德(character)、能力(capacity)、资本(capital)、抵押品(collateral)、经营环境(condition)和事业的连续性(continuity)等六个因素评定其信用程度的方法。它涉及6个方面,这些方面的英文词语第一个字母都是“C”。
商业银行
风险的
商业银行风险的类型
答:
目前最重要、最常用的一种分类方法是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为
信用风险
、市场风险、流动性风险与操作风险等。下面我们将分别介绍这几种风险的定义及其
度量方法
。 (一)信用风险1.信用风险涵义信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性,确切地说,是所有因...
信用风险
管理的
度量方法
答:
所探究的各种模型包括: 作为期权的贷款和KMV模型 VAR方法:J.P.Morgan的
信用度量
术和其他模型 宏观模拟方法:麦肯锡模型和其他模型 风险中性的评估方法:KPMG的贷款分析体系(LAS)和其他模型 保险
的方法
:死亡率模型和CSFP的
信用风险
附加模型 进行返回测试和压力测试的信用风险模型 RAROC模型 评论|其他类似问题...
风险
量化评估模型有哪些?
答:
RAROC可以广泛应用于银行管理,如利率风险管理、汇率风险管理、股权管理、产品风险、
信用风险
管理等4)EVA模型:经济价值增量(Economic Value Added,简称EVA)在西方发达国家如美国已日益被越来越多的公司所采用,借以量化公司股东财富最大化目标的实现程度。EVA相对传统的会计利润而言,该指标不仅考虑了债务资本...
商业银行
信用风险度量
实证分析:商业银行信用风险度量与风险管理
答:
第一,
信用风险度量
模型的介绍。在20世纪90年代,国内外一些金融机构开始了对企业信用风险进行了相关的技术研究,主要研究一些新的信用风险度量模型,主要包括如KMV模型、Credit Metrics模型、Credit Rist+模型等。现代风险测量模型是以金融市场中理论风险测量为分析的基础,同时把数理统计
的方法
和系统工程的研究...
creditrisk+模型的基本思想来源于
答:
源于财产保险方法和
信用风险度量
模型。CreditRisk+模型的基本思想来源于财产保险方法和信用风险度量模型。该模型最初由瑞士信贷银行金融产品部开发,结合了财产保险的思想和信用风险
的度量方法
。CreditRisk+模型主要用于度量违约风险,而不考虑信用等级降级风险,通过结合违约率平均值、回收率和风险暴露,得出债务...
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