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收益波动比率
金融概念|什么是夏普
比率
?
答:
夏普
比率
又叫
收益波动
性比率,用于度量分散化投资组合风险收益。投资者为风险资产定价使得其风险溢价能够弥补预期超额收益带来的风险。这样利用溢价的标准差代替总收益标准差来衡量风险会更好。值得注意的是,夏普比率是将风险溢价(与时段长度等比例变化)除以标准差(与时段长度为平方根关系)。因此,用高频收益...
股票中
收益波动
率是什么意思,怎么计算
答:
历史
波动
率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据(即St的时间序列资料)反映。这就是说,可以根据{St}的时间序列数据,计算出相应的波动率数据,然后运用统计推断方法估算回报率的标准差,从而得到历史波动率的估计值。显然,如果实际波动率是一个...
基金风险指标有哪些
答:
基金风险指标主要包括
收益
率
波动
率、贝塔系数、夏普
比率
、最大回撤等。1. 收益率波动率是衡量基金收益不稳定性的一个指标。简单来说,它表示基金收益率的变动程度。波动率越大,基金的收益可能更加不稳定,风险相应增大。反之,波动率较小则意味着基金表现相对稳定。2. 贝塔系数用于衡量基金相对于整个市场...
哪些是基金的风险指标
答:
基金的风险指标主要包括:
收益
率
波动
率、贝塔系数、夏普
比率
、最大回撤率。1. 收益率波动率:波动率表示基金收益率的变动程度。较高的波动率意味着基金价格的涨跌幅度较大,投资风险相应增加。投资者可以通过观察基金的历史波动率来评估其风险水平。2. 贝塔系数:贝塔系数是一种评估基金风险与整个市场风险...
波动
率怎么计算
答:
计算历史
波动
率时,首先要收集该资产在一段时间内的价格数据,然后计算其
收益
率,即相邻两个时间点的价格变化
比率
。接着,通过计算这些收益率的标准差或变异数来得到历史波动率。标准差反映了数据的离散程度,能够很好地量化资产价格的波动情况。这种方法简单直观,但也只能反映历史数据,无法预测未来的波动...
基金中的
波动
率为多大算大?
答:
其他条件相同的情况下,最大回撤率数据越小越好,回撤率越大,净值
波动
幅度也越大,对于在较高点位买入的投资者来说,短期内亏损的幅度也较大。基金的夏普
比率
指标,又称为夏普指数,用来衡量基金风险调整后的超额
收益
获得能力。夏普比率的数值越高,说明在承担固定风险的情况下,所获得的超额回报就越高...
基金
波动
率怎么算?一般用这个公式
答:
1、基金
波动
率是什么? 基金波动率是指关于资产未来价格不确定性的度量,它通常用资产回报率的标准差来衡量。也可以指某一证券的一年最高价减去最低价的值再除以最低价所得到的
比率
。业内将波动率定义为价格比率自然对数的标准差。 在投资市场中,人们可以通过该指标,来观察基金的不确定性和变...
如何衡量一个投资组合的风险和
收益
之间的权衡?
答:
在衡量一个投资组合的风险和
收益
之间的权衡时,可以使用夏普
比率
和
波动
率。具体方法如下:1. 夏普比率:夏普比率是一个投资组合的年化收益率和波动率之间的比率,可以用来衡量组合收益的质量。计算公式为:Sharp Ratio = (Rp - Rf) / σp 其中,Rp是组合的年化收益率,Rf是无风险收益率,σp是...
基金
波动
率什么意思
答:
基金
波动
率指基金投资回报率的变化程度的度量,一般是指基金价格的波动情况,一个是基金的净值的波动情况。从统计角度看,它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差。基金波动率通常用资产回报率的标准差来衡量。也可以指某一证券的一年最高价减去最低价的值再除以最低价所得到的
比率
。业内将波动率...
投资
收益
率多少算正常
答:
投资
收益
率,简称收益率,是指投资的回报与投入成本的
比率
。不同类型的投资,其正常的收益率范围也有所不同。例如,银行存款的收益率通常较低,年化收益率在几个百分点到十几个百分点之间;股票市场的收益率可能较高,年化收益率
波动
范围可能从个位数到超过百分之几十甚至更高。此外,还要考虑到投资的...
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