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期权合成股票策略
什么是
合成股票策略
答:
1.避免直接持有股票:投资者可能希望获得某支股票的投资回报
,但由于种种原因(例如高昂的交易成本、风险承受能力等),不愿意直接持有该股票。合成股票策略可以提供一种替代方式。2.风险管理:投资者可以使用合成股票策略来管理特定股票持有的风险。通过期权的组合,可以调整投资组合的风险敞口,以适应不同的...
合成股票
交易
策略
是什么?
答:
根据平价公式,将认沽期权(P)移到等式左边即可合成股票多头策略:
买入认购期权的同时,卖出相同数量、行权价、到期日、标的证券的认沽期权
。2、合成股票空头 根据平价公式,将认购期权(C)移到等式右边、标的证券移到等式左边即可合成股票空头策略:买入认沽期权的同时,卖出相同数量、行权价、到期日、标...
一个组合由一份看涨
期权
多头和-份看跌期权空头组成两份期权的标的资产...
答:
买入看涨和卖出看跌两份基本条件相同的期权组成的组合
,是典型的合成股票多头策略,到期收益图我就不自己画了,网上很多,我找了一张,如下图:此组合策略的收益图是一条斜的直线,和持仓股票收益图一样,投资者强烈看涨,或资金不足想博取杠杆收益,使用该策略。构建成本=认购期权权利金-认沽期权权利金...
个
股期权
交易
策略
答:
个股期权有什么优点?
1、杠杆效应:个股期权允许投资者以较少的资金购买或出售大量股票
。通过购买认购期权,投资者可以以较低的成本获取股票上涨的收益,从而获得较高的杠杆效应。相比之下,直接购买股票需要投入更多的资金。2、风险对冲:对于股票投资者来说,个股期权提供了一种有效的风险对冲工具。通过...
求针对个
股期权
交易
策略
的分类
答:
二、避险型策略 备兑股票认购期权组合: 预期股票价格波动较小或小幅上涨,同时希望从持有的股票中获取权利金
。构建方式是持有股票同时卖出相应的认购期权,最大损失为股票购买成本减去权利金,最大收益为认购期权的行权价格减去支付的股票价格和权利金。 保护性股票认沽期权组合: 拥有股票并产生浮盈,担心市场下跌风险,购买...
牛市价差
策略
是什么?
答:
上交所50ETF
股票期权
自推出以来,随着开户适当性和限仓等要求的放松,交易量和客户参与度都稳步提升。4月中旬后50ETF由单边上升趋势转入震荡行情,趋势的变换也使得对期权的交易
策略
从单边买入转为通过构建期权组合取得更为稳定的投资收益。对于调整情形下看涨后市的投资者,牛市价差组合往往是一个能增强收益的...
合成
出售
期权
是什么含义
答:
在
合成
出售
期权策略
中,散户会同时进行以下两个交易:1. 购买认沽期权:散户会购买认沽期权合约,这使得他们有权在未来的某个时间以约定的价格卖出标的资产。认沽期权的购买会支付一定的费用。2. 卖出标的资产:散户会卖出相应数量的标的资产,这可以是
股票
、商品或其他金融资产。通过卖出标的资产,散户可以...
股票期权
有哪些功能
答:
功能五:
期权
可以合成现货 如果投资则打算长期持有股票,且不希望由于股价波动带来所持股票账面价值发生大幅变动,可以利用期权来
合成股票
损益,对冲价格波动风险。例如老王以19.75元/股的平均价格买入100万
股股票
戊,打算做长期持有。为了避免股票价格震荡带来的账面价值波动,假设当前股价为20.25元,则老王...
谁可以介绍一下
期权
交易的四个方向,不太明白?
答:
1、认购
期权
买方:付出权利金,获得期权合约赋予的在到期日,以约定价格买进50ETF基金的权利,但不承担必须买进的义务。(买方看涨交易)2、认购期权卖方:收取权利金,承担买方一旦行权时,按合约规定卖出50ETF基金的义务。(卖方看跌交易)3、认沽期权买方:付出权利金,获得期权合约赋予的在到期日,以约定...
对个人投资者而言,
股票期权
用途有哪些
答:
5. 收入
策略
:个人投资者可以使用卖出认沽
期权
或认购期权的策略来赚取权利金,以实现持续的收入流。6. 覆盖已持有的头寸:如果你已经持有某支
股票
,但担心未来的价格下跌,你可以购买认沽期权作为一种保护,以降低潜在的损失。7. 实现购买权: 购买认购期权可以让你在未来的特定时间内,以预定的价格购买...
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