00问答网
所有问题
当前搜索:
某交易所的7月份大豆合约
...买入9月份大豆期货
合约
,卖出
7月份大豆
期货合约,价差150元/吨...
答:
假如之前
7月份
价格4130 9月份价格是3980 价差150 首先 反向市场是指在特殊情况下,现货价格高于期货价格(或者近期
月份合约
价格高于远期月份合约价格),基差为正值。其次 套利者通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利,我们称这种套利为卖出套利 最后 为什么价差缩小必盈利...
谁能告诉我套期保值到底是什么意思,期货的对冲
交易
那里不懂 是怎么实...
答:
7月份,大豆的现货价格为每吨2010元,某农场对该价格比较满意,但是大豆9月份才能出售,因此该单位担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品
交易所
进行大豆期货交易。交易情况如下表所示:现货市场 期货市场
7月份大豆
价格2010元/吨 卖出10手9
月份大豆
...
求套期保值案例?
答:
9月份,某油脂厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元,该油脂厂对该价格比较满意。据预测11
月份大豆
价格可能上涨,因此该油脂厂为了避免将来价格上涨,导致原材料成本上升的风险,决定在大连商品
交易所
进行大豆套期保值交易。交易情况如下:现货市场 期货市场 9
月份 大豆
价格...
期货套利
交易
方法
答:
套利
交易的
损失则来自刚好相反的方式:(1)在合约持有期,空头的盈利少于多头的损失;(2)在合约持有期,多头的盈利少于空头的损失;(3)两份合约都亏损。试举一例,2003年5月22日,某一交易者对2003年8月与11月豆粕合约进行套利交易,以2092元/吨的价格卖出8
月合约
10手,以2008元/吨的价格买入11月合...
如何利用期货
合约
进行套期保值
答:
为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品
交易所
进行大豆期货交易。交易情况如下表所示: 现货市场 期货市场
7月份
大豆价格2010元/吨 卖出10手9
月份大豆合约
:价格为2080元/吨 9月份 卖出100吨大豆:价格为1980元/吨 买入10手9月份大豆合约:价格为2050元/吨 期货路径 套利结果 ...
期货套期保值为什么要选择时间后于对冲到期日的交割
月份
?
答:
7月份,大豆的现货价格为每吨2010元,某农场对该价格比较满意,但是大豆9月份才能出售,因此该农场担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品
交易所
进行大豆期货交易。交易情况如下:现货市场 期货市场
7月份 大豆
价格2010元/吨 卖出10手9
月份大豆合约
,...
一道期货题目 不理解 求解答
答:
基差=近
月合约
价格-远月合约价格 原来基差2000-1950=50,现在基差=1900-1990=﹣90,基差从原来的正五十走软至﹣90,变化了140点,这个是最大收益状态 不要管什么牛熊,合约盈亏你总会算吧,按照选项的价格,计算卖出近月的盈亏,与买入远
月的
的盈亏,哪个相加利润最大,哪个就是最好,这才是本质,...
套期保值的企业运用
答:
套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货
合约
,或者把期货合约作为其现货市场未来要进行的
交易的
替代物,来对冲价格风险的方式。当然,这必须建立在三个条件之上:期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当;期货头寸与现货头寸方向相反;期货头寸持有的时间段与现货市场承担的...
金融衍生产品的“套期保值”是如何实现的
答:
卖出套保实例:(该例只用于说明套期保值原理,具体操作中,应当考虑交易手续费、持仓费、交割费用等。)
7月份
,
大豆
的现货价格为每吨2010元,某农场对该价格比较满意,但是大豆9月份才能出售,因此该单位担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品
交易所
...
计算题?
答:
\frac{1}{2} \times C \times (\Delta y)^2 \times \frac{P}{100} 其中,$C$为凸性值。现在,收益率下降1%,即$\Delta y=-0.01$。由于国债价格为$9090$美元,因此有:-D \times \Delta y \times \frac{P}{100} = -7.2 \times (-0.01) \times \frac{9090}{100} = 653...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
永续合约最好的交易所
合约交易所
做合约哪个交易所好
交易所合约怎么玩
合约交易所排行
玩合约哪个交易所好
永续合约交易所
100倍永续合约交易所
哪个交易所支持usdt合约