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经济学中的阿尔法和贝塔
α和β有啥不同吗?
答:
α:
Alpha
(大写Α,小写α,中文音译:
阿尔法
、阿拉法),是第1个希腊字母。β:beta(大写Β,小写β,中文音译:
贝塔
),是第2个希腊字母。常用指代意义:磁通系数,角度,系数。德语中有个字母ß和β很相似,但是二者并非同一字母,不可等同使用,请勿混淆。ß的德语读作esszet(也就是德...
阿尔法和贝塔
收益的区别
答:
一、概念不同: 1、
阿尔法
收益: 就是指超额收益。比如说:沪深300增强指数型基金,当年沪深300指数上涨了50%,但基金经理通过技术手段,将基金的收益扩大到70%,那么多出的20%收益就是阿尔法收益。所以阿尔法收益是需要通过基金经理通过管理、择时、择股等手段来获取的超额收益。 2、
贝塔
收益: 就是金...
阿尔法
收益
和贝塔
收益的区别是什么?
答:
最先详细介绍下这两个专有名词的来源。诺贝尔
经济学
奖获得者斯伯里.夏普(是的是夏普比率的夏普)在1964年发布的一篇毕业论文中,将资产的收益拆分为两一部分:和市场一起起伏的一部分叫
贝塔
收益,不和市场一起起伏的一部分称为
阿尔法
收益。相匹配到公式计算
上
便是财产收益=阿尔法收益+贝塔收益+残余收益...
经济学阿尔法
定律是什么
答:
经济学阿尔法
定律是柯布-道格拉斯生产函数,一般形式为:Q=ALαKβ其中的参数α和β的经济含义是:当α+β=1时,α和β分别表示劳动和资本在生产过程中的相对重要性,α为劳动所得在总产量中所占的份额,β为资本在总产量中所占的份额。
什么是
阿尔法
收益?
答:
阿尔法
收益来源于诺贝尔
经济学
奖得主威廉夏普的一篇论文,在论文里,他把金融资产的收益拆解成两个部分。和市场一起波动的部分叫
贝塔
收益,不和市场一起波动的部分就叫阿尔法收益。基金收益 = 阿尔法收益 + 贝塔收益 + 残留收益。这其中,阿尔法收益是来源于阿尔法策略,传统的基本面分析策略,偏重选股,依靠...
α、β、γ分别是什么意思?
答:
1. α(
Alpha
):发音为“
阿尔法
”。在希腊字母表中是第一个字母,常用于表示角度、系数或参数。在数学中,α常用于表示一个角度,例如α表示角A;在物理中,α常用于表示角加速度;而在统计
学中
,α常用于表示显著性水平。2. β(Beta):发音为“
贝塔
”。在希腊字母表中是第二个字母,通常用于...
69认识金融
学里的阿尔法
收益
和贝塔
收益
答:
1964年,威廉夏普发表了一篇论文,在这篇文章
里
,首次将金融资产的收益拆解为两个部分,和市场一起波动的部分叫
贝塔
收益,不和市场一起波动的部分叫
阿尔法
收益。也就是说贝塔收益对应的是金融系统风险,而阿尔法收益对应的是非金融系统风险。这个在我们现在的财务管理角度来看,特别的基础,但在当时来说,...
聪明的“
贝塔
”真的聪明吗
答:
聪明
贝塔
,就是
上
图中那个中间的圆圈,介于被动投资(贝塔)和主动投资(
阿尔法
)之间。聪明贝塔有非常清晰和透明的指数编排标准,同时根据历史回测也能帮助投资者获得超过市场平均回报的更高回报。 聪明贝塔的投资思路其理论基础源于因子投资(Factor Investing)。说到因子投资,我就需要先介绍一位学术界的牛人,叫Eugene Fama。
已知
阿尔法
+
贝塔
=1,可以如何改变模型
答:
K和L前同时乘c,提出来c
的阿尔法
加
贝塔
次幂,阿尔法加贝塔等于一,等式右边就为c倍的柯布道格拉斯函数,右边Y乘c也是c倍的柯布道格拉斯函数,左右相等,规模报酬不变。
...
贝塔
.p滴读法,【
阿尔法与
-贝塔滴连接关系是?
答:
α>0是基本需求,也就是一个商品肯定有人买 β也应该>0因为前面是减号,当价格上涨,需求下降,而价格下跌,需求增加。α和β没有必然联系。望采纳。
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