00问答网
所有问题
当前搜索:
股指期权卖方保证金计算
股指期权保证金计算
方法
答:
该保证金计算方法如下:根据中信建投期货查询得知,
保证金等于“合约乘数”乘以“期权合约标的指数”乘以“行权价格”乘以“保证金比例”
。其中,“合约乘数”是期权合约的单位,“期权合约标”的指数是股指期货的标的指数,“行权价格”是期权合约规定的行权价格,“保证金比例”是交易所规定的保证金比例为...
300
股指期权
怎么
计算
一手多少钱
答:
一手中金300
股指期权保证金
的
计算
公式如下:公式1:认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位 公式2:认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约...
沪深300
股指期权保证金怎么算
答:
首先需要明确的是,期权买方不是以缴纳
保证金
形式来建仓的,需要缴纳保证金的是期权的卖方,这是因为卖方是卖出期权权利的一方,因此有行权的义务,为了保证其行权,交易所规定了
期权卖方
的保证金,具体如下:认购期权义务仓:开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的
指数
前收盘价×合约乘数×合约保...
各交易所
期权保证金计算
答:
股指期权保证金计算方式:股指期权开仓保证金:
认购期权义务仓开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指数前收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-认购期权虚值
,最低保障系数×标的指数前收盘价×合约乘数 × 合约保证金调整系数)认沽期权义务仓开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指...
股指
期货一手多少
保证金
答:
- 买卖一手(张)该沪深300
指数
期货合约所需的
保证金
为93万元 × 15% = 13.95万元。如果投资者的账户资金低于13.95万元,他将无法进行交易,因为他的账户资金不足以支付买卖一手合约所需的保证金。因此,保证金率的高低实际上也确定了期货交易的资金门槛。较低的保证金率能够吸引更多有资金能力的人...
“
期权
”的
保证金
为多少
答:
认沽
期权
义务仓维持
保证金
=Min[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),期权价格]×合约单位,一定要注意的是,沪深300etf期权中投资者选择作为
卖方
卖出期权合约的话是需要交纳保证金的,而保证金的数额在一定程度上是比较高的。沪深300期权如何交易?我们都知道沪深300etf交易...
沪深300
股指
一手要多少钱?最新的
答:
期权买方是支付权利金获取权利,
期权卖方
是获取权利金,买方行权时,有义务按照执行价格买入或者卖出标的,但卖出期权时需要占用一定的
保证金
,保证金是作为履约的保证金。一手期权合约的
计算
公式为:支付/收取权利金=最新价格*合约乘数 以买入一手 IO1912-C-3950(2019年12月到期执行价为3950的看涨期权)为...
沪深300
指数期权
合约 每张多少钱
答:
作为
卖方
采用的是保证金交易,假设日常的保证金是15%,我们先看
期权保证金计算
公式:看涨期权:每手看涨期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max(标的
指数
当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数(暂时默认最低保障系数为0.5)×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整...
股指期权
权利金怎样
计算
?
答:
期权
的
卖方
在期权交易中面临与进行期货交易同样大的风险,而期货价格走势又是无法确切预知的,所以期权的卖方必须交纳一定金额的
保证金
,以表明其具有应付潜在履约义务的能力。期权权利金从价值上来看还包括内涵价值和期权时间值两个部分。内涵价值,是指立即履行期权合约时可获取的总利润,它反映了期权合约中...
如何
计算
股票
期权
的初始
保证金
?
答:
合约标的为交易型开放式
指数
基金的,每张合约的开仓
保证金
(初始保证金)收取比例为:1、认购
期权
义务仓开仓保证金:{前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×标的前收盘价)}×合约单位×(1+20%)2、认沽期权义务仓开仓保证金:Min{前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
卖出股指期权保证金怎么算
卖出看涨期权保证金怎么算
期权卖方认沽保证金计算公式
股指期权卖方如何计算杠杆
股指期权备兑保证金
股指期权规则保证金
卖出股指期权保证金
卖出看涨期权保证金
期权卖出认沽一手保证金