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BS模型的缺陷
BS的缺点
是什么?
答:
1、BS个性化特点明显降低,无法实现具有个性化的功能要求
。2、BS操作是以鼠标为最基本的操作方式,
无法满足快速操作的要求
。3、
BS页面动态刷新,响应速度明显降低
。4、BS无法实现分页显示,给数据库访问造成较大的压力。5、BS功能弱化,难以实现传统模式下的特殊功能要求。BS和CS的优点和缺点 BS架构可以在...
MVC与
BS的
区别,他们的优点及劣势是什么?
答:
BS缺点:个性化特点明显降低,无法实现具有个性化的功能要求
。BS操作是以鼠标为最基本的操作方式,
无法满足快速操作的要求
。
BS页面动态刷新,响应速度明显降低
。BS无法实现分页显示,给数据库访问造成较大的压力。BS功能弱化,难以实现传统模式下的特殊功能要求。MVC优点:各施其职,互不干涉;在MVC模式中,三...
为什么
b-s
定价
模型
不适用于美式期权?
答:
1.对于无收益资产的期权而言 a.
BS模型
适合欧式看跌期权和看涨期权;b.同时可以适用于美式看涨期权,因为在无收益情况下,美式看涨期权提前执行是不可取的,它的期权执行日也就是到期日,所以BS适用美式看涨期权;c.对于美式看跌,由于可以提前执行,故不适合;2.对于有收益资产的期权而言 a.只需改变收益...
ABS是什么材料的
模型
?
答:
4、如成形耐热级或阻燃级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮
,需对模具及时进行清理,同时模具表面需增加排气位置。ABS树脂是目前产量最大,应用最广泛的聚合物,它将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,兼具韧,硬,刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的...
关于毕苏期权定价模式( Black-Scholes )和二项式期权定价模式(binomial...
答:
其
模型
里有两个既定的参数,而
BS
期权定价模式并不具有路径性质(并不是不具有,而是应该是说BS期权模型具有足够多的路径的性质,BS期权模型实际上是从物理上的热理论相关公式推导演化出来的)所推导出来的结果,故此两者的理论存在着一定的差异,故此两者计算出来的价格并不相等。
认股权证为什么不能用
bs模型
答:
假设前提冲突。根据查询中华会计网校官网显示,
BS模型的
假设前提是不发股利,但认股权证不能假设有效期限内不发股利,认股权证不能使用bs模型。
金融衍生物定价
模型
总结(
bs
, heston, local vola, hull white)_百度...
答:
金融世界中,探索的脚步从未停歇。在金融衍生物的定价模型中,Black-Scholes-Model(BS Model)犹如灯塔,照亮了股票和固定收益领域的定价之路。它假设标的物遵循几何布朗运动,drift项囊括无风险利率、股息和调整因素,通过隐含波动率的校准,为欧式衍生品提供了closed-form解。在固定收益市场,
BS模型
不仅用于...
BS模型
是什么
答:
模型中的无风险利率是按连续复利计算的利率,而不是常见的年复利。连续复利假定利息是连续支付的,利息支付的频率比每秒1次还要频繁。2、标准差的估计
BS模型的
基本假设 1、在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配;2、任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金;3...
布莱克-斯科尔斯
模型
是什么如何运用
有什么
假设
答:
布莱克-斯科尔斯模型,简称
BS模型
,是一种为期权或权证等衍生性金融商品定价的数学模型,它是由美国经济学家迈伦·斯科尔斯与费雪·布莱克率先提出来的,用这个模型没能推导出布莱克-舒尔斯公式,这个公式还能够估算出欧式期权的理论价格。除此之外,
B-S模型
还有7个比较重要的假设,如下所示:1、股票价格...
关于布莱克—斯科尔斯期权定价
模型
中的无风险利率的确定,表述正确的有...
答:
【答案】:B、C 应该选择与期权到期日相同或接近政府债券的利率,而不是期限相同,选项A的表述错误;该利率是根据市场价格计算的到期收益率,选项B的表述正确,选项D的表述错误;
BS模型
假设套期保值是连续变化的,利率使用连续复利计算,选项C的表述正确。
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