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BS模型
bs模型
公式是什么?
答:
(6)期权为欧式期权,只能在到期日执行;以上内容参考:百度百科-
BS模型
BS模型
是什么
答:
BS模型即BS期权定价模型,指的是布莱克-斯克尔斯期权定价模型,其全称是Black-Scholes-Merton Option Pricing Model
。
bs模型可以对利率期权、汇率期权、互换期权
以及远期利率协定的期权进行定价,也可以在相应品种的远期和期权间进行套利,这些套利在海外的场外衍生品市场也较为流行。BS期权定价公式BS期权定价公式...
布莱克-斯科尔斯
模型
是什么如何运用有什么假设
答:
布莱克-斯科尔斯模型,简称BS模型
,
是一种为期权或权证等衍生性金融商品定价的数学模型
,它是由美国经济学家迈伦·斯科尔斯与费雪·布莱克率先提出来的,用这个模型没能推导出布莱克-舒尔斯公式,这个公式还能够估算出欧式期权的理论价格。除此之外,B-S模型还有7个比较重要的假设,如下所示:1、股票价格行...
简述
bs模型
的含义 作用,希望大家给解释一下,考试出了这个简答,不知怎么...
答:
BS模型是在二叉树的期权定价模型中
,如果标的证券期末价格的可能性无限增多时,其价格的树状结构将无限延伸,从每个结点变化到下一个结点(上涨或下跌)的时间将不断缩短。如果价格随着时间周期的缩短,其调整的幅度也逐渐缩小的话,在极限的情况下,二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的经...
金融衍生物定价
模型
总结(
bs
, heston, local vola, hull white)_百度...
答:
在固定收益市场,
BS模型不仅用于普适期权(plain vanilla)定价,还对复杂的结构产品,如cap/floor和swaption的定价大有裨益
。然而,对于复杂期权定价,Heston模型 (Stochastic Volatility Model) 突破了局限,引入了随机波动率,模型参数通过市场期权的calibration精确捕捉。复杂数积分不再是价格分布特征函数的...
如何理解布莱克斯科尔斯
模型
中B和S的关系?
答:
bs公式中的d1和d2查表:实际上
b-s模型
中的n(d1)和n(d2 )实际上指的是正态分布下的置信值。d1={ln(s/x)+[r+(σ^2)/2]*(t-t)}/[σ*(t-t)^0.5],d2=d1-σ*(t-t)^0.5。利用相关数据先计算出d1和d2的值,然后利用正态分布表,找出对应的d1和d2所对应的置信值。1...
B/S模式是什么?
答:
3.1
BS
模式的
模型
结构 BS模式,即浏览器/服务器模式,是一种从传统的二层CS模式发展起来的新的网络结构模式,其本质是三层结构CS模式。 3.2 BS模式的工作原理 在B/S模式中,客户端运行浏览器软件。浏览器以超文本形式向Web服务器提出访问数据库的要求,Web服务器接受客户端请求后,将这个请求转化为SQL语法,并交给数据...
bc
模型
求期权定价
答:
Black-Scholes(BS)模型是一种常用的期权定价模型,用于计算欧式期权的理论价格。以下是使用
BS模型
进行期权定价的基本公式:对于欧式认购期权(Call Option):C = S * N(d1) - X * e^(-r*T) * N(d2)对于欧式认沽期权(Put Option):P = X * e^(-r*T) * N(-d2) - S * N(-...
关于布莱克-斯科尔斯
模型
,下列表述正确的是()。
答:
解析:对于不派发股利的欧式期权,可以直接用
BS模型
进行估价,所以A选项正确;对于派发股利的欧式看涨期权,在期权估值时,从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值,也可以用BS模型来进行估值,所以B选项正确;对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估值。在不派发股利的...
bs模型
如何计算期权价格
答:
C=SN(d1)-Xe^(-rt)N(d2),以及P=Xe^(-rt)N(-d2)-SN(-d1)C-看涨期权的当前价值;P-看跌期权的当前价值;X-期权的执行价格;S-标的股票的当前价格;t-期权到期日前的时间(年);r-连续复利的年度无风险利率;N(d)-标准正态分布中离差小于d的概率;e-自然对数的底数,约等于2....
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