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adf检验原理
求单位根
检验
eviews步骤
答:
在主菜单选择Quick、SeriesStatistics、UnitRootTest并输入待检验的序列名,单击OK,出现单位根检验对话框单位根检验对话框。1、检验类型:
ADF检验
和PP检验;2、检验对象:Level为水平序列、1stdifference为一阶差分序列、2nddifference为二阶差分序列;3、检验式中包括的附加项:如果序列在0均值上下波动,且无...
adf检验
结果怎么看
答:
P值是t统计量对应的概率值,所以t和p两者是等效的,看p就够了。P值要求小于给定的显著性水平,一般是0.05、0.01等,p越接近于0越好;是要判断ADF值与三个水平下的值,小于的话,不需要做差分,大于的情况下要做差分序列和
ADF检验
;P值和ADF检验都是参考目标,但主要是ADF值,因为它的约束较P...
做单位根
检验
时,为什么
ADF
值大于t的临界值时是不拒绝零假设(零假设为序...
答:
因为是负数,所以大于的话是在不拒绝域,相当于绝对值小于。要是正数那就是小于在不拒绝域。看的啥书啊,就是用t分布判断的,要不然eviews岂不是死了……
eviews中进行
ADF检验
具体怎么操作??
答:
view——unit root test——
ADF
,在弹出的界面中根据需要进行选择:1 对原始时间序列进行
检验
,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳;2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换...
eviews 怎么进行平稳性
检验
,协整检验,还有GRANGER因果检验,操作步骤...
答:
平稳性
检验
使用
ADF
方法,它针对的是单个序列。在你的workfile中双击待检验的序列,在弹出的序列查看窗口左上角依次view/unit root test设定好参数点击OK。协整检验针对的是多个序列,以group的形式打开,在group窗口左上角依次view-cointegeation test,设定参数,点击确定。GRANGER因果检验与协整检验操作类似...
求助!!!
ADF
单位根
检验
怎样才算平稳???
答:
书上说用t-statistic的绝对值和1%、5%和10%水平绝对值比较,若T绝对值大于上述某一个水平值,则表示在多少水平下拒绝原假设,即是平衡序列。 反之,若T绝对值小于三者水平的绝对值,则接受原假设,是非平稳序列。prob是接受原假设的把握程度。最下面表示的是
ADF
内部的回归信息,不介绍。
Eviews怎么做
ADF
单位根
检验
,怎么看结果的具体操作
答:
具体的操作在附加中。结果的判断如下:原假设是有单位根,p值大于显著性水平(0.1 or 0.05),不能拒绝原假设,就是有单位根,需要做差分。例如下面这个结果 就是有单位根。
什么叫做时间序列 什么情况下需要进行
ADF检验
急!
答:
各变量进行单位根
检验
,必须在同阶差分平稳的基础上才能做协整回归
EViews怎么做平稳性
检验
?
答:
3、画时序数据图:点击Workfile中的View/line graph。4、用单位根法
检验
平稳性:点击View/Unit Root Test,比较
ADF
值。5、结果分析:由图知:ADF_T=0.0722>-3.4946,则X序列非平稳。6、模型识别:点击View/correlogram画自相关系数(AC)和偏自相,完成上述步骤后即可使用EViews进行平稳性检验。
利用上题中数据,用
ADF
法对居民消费总额时间序列进行单位根
检验
。
答:
049Xt-1+1.17△Xt-1-0.540△Xt-2(-1.36) (2.37) (-1.49)(5.98)(-2.74)R2=0.8652,LM(1)=0.747(p=0.387)LM(2)=1.266(p=0.531),
ADF
0.05=-3.65△Xt=395.93+0.019Xt-1+1.276△Xt-1-0.625Xt-2(1.45) (1.09)(6.53)(-2.88)R2=0.8208,LM(1)...
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