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加权标准差中f是指什么
什么
是风险系数
答:
企业也可根据与直接投资收益有关的历史资料计算投资收益的期望值、
标准差
和变化系数等指标来预测直接对外投资风险,原理与间接对外投资风险的估量相同。间接对外投资主要是证券投资,一般通过期望投资收益(率)偏离实际投资收益(率)的幅度和可能性来估量它们所面临风险的大小。对于单项证券投资风险的估量,...
方差是
什么
答:
方差的计量单位和量纲不便于从经济意义上进行解释,所以实际统计工作中多用方差的算术平方根——标准差来测度统计数据的差异程度。方差和
标准差是
测度数据变异程度的最重要、最常用的指标。标准差又称
均方差
,一般用σ表示。方差和标准差的计算也分为简单平均法和
加权
平均法,另外,对于总体数据和样本数据,...
贝塔系数 为
什么
用
标准差
为什么不用离差率?
答:
σjk=rjk*σj*σk 相关系数r的计算公式 投资组合
标准差
的计算公式 简易计算公式(重点)一般利用简易计算公式计算证券组合的标准差,考试中记住简易计算的即可。根据代数公式:(a+b)2 平方=a2平方 +b2 平方+2ab(下述平方不再单独说明)第一步1、将A证券的
权重
×标准差,设为A2、将B证券的权重×...
...然后怎么算
加权
平均数,方差,
标准差
,样本标准差,样本方差?
答:
什么型号的计算器,一般可按shift+mode选取模式,然后选择SD进入统计模式,输入一个数据后按M+键存入内存,全部输入完毕后按SHIFT+2或OPTN键可打开选项,按3、4、5键进入统计量选择
什么
叫
均方差
?怎么计算均方差?
答:
一,在中文中,
均方差
肯定
是指标准差
,至于这个称呼的来源,已经无从查找。 至于英语,MSE绝对不是均方差的英文,MSE一般被翻译为“均方误差”,还有一个MSD一般被翻译为“均方差”,但是它的英文定义似乎和中文中的含义也是不同的。 因此,究竟中文中的“均方差”从何而来,不得而知,但是它的含义就...
...率的
标准差
小于组合中各资产收益率标准差的
加权
平均值。()_百度...
答:
【答案】:√ 答案解析:当相关系数为1时,组合的风险等于组合中各项资产风险的
加权
平均值,相关系数越小,分散风险的效果越好,风险越小,所以当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的
标准差
小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。
什么是加权
平均数?
答:
+ 2 + 3 = 6,数据的个数是3,所以平均值就是6 ÷ 3 = 2。平均值可以帮助我们了解数据的集中趋势。与中位数和众数不同,平均值受到所有数据的影响。因此,当存在异常值时,平均值可能会受到较大的影响。在分析数据时,我们常常需要结合方差、
标准差
等指标来全面考虑数据的分布情况。
资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的
加权
平均值,是否正确?_百度...
答:
【错误】绝大多数资产两两之间都具有不完全的相关关系,即相关系数小于1且大于一1(多数情况下大于零)。因此.资产组合的
标准差
小于组合中各资产标准差的
加权
平均,也即资产组合的风险小于组合中各资产风险之加权平均值.因此资产组合才可以分散风险。
以四分位距和以平均值的
标准差
检测离散值和极值之间有
什么
区别
答:
缺点:没有把样本容量考虑进去 方差
标准差是
一回事儿,只不过标准差和均值的单位是一样的,所以大家偏向于用标准差.标准差把样本容量和离散程度结合考虑,给出变异程度.优点:类似一个综合指标,大体上结合样本容量告诉你的变异程度.适合初步筛选用 缺点:方差相同的两组数,可以相差十万八千里,所以要了解...
EVIEWS7.0版本的
加权
最小二乘法里面weight type
是什么
东西
答:
在EViews中做WLS估计需要你提供一个
权重
变量,然后指定这个权重变量与方差(这里
是指
的异方差,否者不需要权重)的关系,如果是权重与方差成比例就选variance,与
标准差
成比例就选std devition,与方差或标准差的倒数成比例就选inverse variance, inverse std dev。通常情况下,异方差都是与方差的倒数或...
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