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期权组合策略有哪些
如何进行
期权
交易?
答:
五、
期权
交易的
组合策略
规则说明如下 认购牛市价差策略,由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成,其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格。认购能市价差策略,由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成,其中...
期权
如何交易
答:
五、
期权
交易的
组合策略
规则说明如下 认购牛市价差策略,由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成,其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格。认购能市价差策略,由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成,其中...
期权
日历价差
策略
是什么
答:
在近月合约到期时,两份
期权
合约的权利金之差将大于期初时的权利金之差,从而获利。根据买入期权合约的到期远近,日历价差
策略
可以分为正向日历价差和反向日历价差策略。在使用水平价差策略时,投资者要注意以下几点问题:一是对标的未来走势有准确的判断,选择合适的行权价格是盈利的关键,原则上,市场平稳...
零成本
期权策略
案例分析
答:
零成本2*3看涨
期权策略
是一种利用期权市场机制进行投资的技巧。其核心是购买2份1个月的价平看涨期权,同时出售3份相同期限的价外看涨期权。选择这种比例的原因是基于市场条件的分析,尤其是期权隐含波动和偏斜程度。价外期权的执行价格通常比价平期权高,因为其流动性较差,交易成本增加。投资者出售价外...
保守型投资者的
期权
交易
策略
目录
答:
第5章,保守型投资者可以利用
期权
作为现金流生成器,通过有保护看涨期权的概念和具体例子,了解如何在保护自身利益的同时实现收益。第6章讨论了期权作为股票购买的替代方式,以及在下跌市场中的应对
策略
。第7章至第9章,分别深入到
组合
保守型策略、股票选择与期权合约的匹配,以及期权交易中需要注意的风险和...
什么是香草
策略
?
答:
香草
期权策略
的特点
包括
:多样化策略: 香草策略涵盖了多种期权策略,如买入看涨期权、买入看跌期权、卖出看涨期权、卖出看跌期权、多头策略(同时买入看涨和看跌期权)和空头策略(同时卖出看涨和看跌期权)等。标准化合同: 香草策略通常建立在标准化期权合同上,这些合同具有统一的行权价格、到期日期和标的资产...
如何进行
期权
交易
答:
五、
期权
交易的
组合策略
规则说明如下 认购牛市价差策略,由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成,其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格。认购能市价差策略,由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成,其中...
一个
组合
由一份看涨
期权
多头和-份看跌期权空头组成两份期权的标的资产...
答:
网上很多,我找了一张,如下图:此
组合策略
的收益图是一条斜的直线,和持仓股票收益图一样,投资者强烈看涨,或资金不足想博取杠杆收益,使用该策略。构建成本=认购
期权
权利金-认沽期权权利金 潜在最大亏损:行权价+构建成本 潜在最大盈利:没有上限 盈亏平衡点:标的股价=行权价+构建成本 ...
怎么用
期权
(option)做对冲(hedge)?
答:
在
期权
交易市场中,对冲期权风险可以通过交易不同的合约方向,使用
组合策略
对自己合约盈利或者合约的亏损进行一个风险对冲,这样可以降低期权交易市场中的风险。在期权交易市场中,投资者一般也会将期权用作对冲股指期货风险的工具,具体操作方法是在投资者购买了股指期货合约的时候,同时还可以在期权市场上去...
期权
是怎么赚钱的
答:
小明可以通过平仓的方式获利,在当日收盘之前直接卖出平仓,那么获得的利润是1059-848=211元。或者小明也可以等在当月第四个星期三的行权日选择行权,假设小明行权日当天的认沽合约行权价是2.550,而当前50ETF的价格是2.516,那么认沽合约2.550是实值,可以行权交割。此时我们作为
期权
买方,有权利按一份2...
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