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检验残差序列是否存在自相关
简述dw
检验
统计学里什么叫做DW检验
答:
DW检验是杜宾-瓦特森检验,计量经济,统计分析中常用的一种
检验序列
一阶
自相关
最常用的方法。检验步骤:1、提出零假设和备选假设:H0:P=0 随机误差项不
存在
一阶
序列相关
H1:P≠0 2、构造D-W检验统计量:D=2(1-P)P→0时 D→2 P→1时 D→0 P→-1时 D→4 杜宾和瓦特森根据样本容量N...
eviews 模型
存在自相关
做出
残差
分析图之后如何分析
答:
DW一般用于
检验
一阶
自相关
LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)
是不是
大于临界值,如果是说明是
存在
二阶自相关然后用广义差分法消除自相关就...
如何判别虚假
自相关
答:
这种系统误差
存在
于随机误差中从而带来
自相关
;2、自相关通过分析其经济学含义进行阐述,种由设定偏误产生的虚假自相关可通过改变模型设定予以消除;3、虚假相关,即伪回归与协整的概念对应,指的是两个同阶单整序列无法找到一个线性组合,使得回归残差平稳,可以通过
检验残差序列是否
平稳来判断。
实证结果分析与讨论
答:
检验
模型的
残差
,发现其自相关函数都在随机区间内,取阶数为68时,标准残差的Q统计量的显著性概率大于50%,而Q2统计量的显著性概率大于20%,因此经GARCH(1,1)建模后的
序列
不再
存在自相关
现象和波动集聚性。另外,残差的ARCH-LM检验结果也表明,它不再存在波动集聚性,因此GARCH(1,1)模型对Brent市场收益率序列的拟合...
...这个结果应该怎么解释?直接说没有
相关
性?还是?
答:
R2又称为方程的确定性系数(coefficient of determination),表示方程中变量X对Y的解释程度。R2取值在0到1之间,越接近1,表明方程中X对Y的解释能力越强。通常将R2乘以100%来表示回归方程解释Y变化的百分比。F
检验
是通过方差分析表输出的,通过显著性水平(significance level)检验回归方程的线性关系
是否
...
怎么从eviews回归分析结果中看出有没有显著影响
答:
估计值的显著性概率值(prob)都小于5%水平,说明系数是显著的。R方是表示回归的拟合程度,越接近1说明拟合得越完美。调整的R方是随着变量的增加,对增加的变量进行的“惩罚”。D-W值是衡量回归
残差是否序列
自相关,如果严重偏离2,则认为
存在序列相关
问题。F统计值是衡量回归方程整体显著性的假设
检验
,...
误差修正模型该怎么解释
答:
ΔYt = α1ΔXt + vt 式中,vt = μt − μt − 1 然而,这种做法会引起两个问题: (1)如果X与Y间存在着长期稳定的均衡关系 Yt = α0 + α1Xt + μt 且误差项μt不
存在序列相关
,则差分式 ΔYt = α1ΔXt + vt 中的vt是一个一阶移动平均时间序列,因而是序列...
【时间
序列
分析】纯随机性
检验
(白噪声检验)
答:
此外,方差齐性在时间序列分析中不可或缺,因为它影响着参数估计的准确性。如果序列的方差不一致,可能暗示模型拟合
存在
问题,需要进一步调整以确保
残差
满足方差齐性假设,否则模型的精度将大打折扣。纯随机性检验的核心在于
检验序列
的
自相关
系数
是否
接近零,这通常通过Barlett定理来实现。利用Q和LB统计量,...
ECM修正系数的范围是多少?
答:
需要注意的是:在进行变量间的协整
检验
时,如有必要可在协整回归式中加入趋势项,这时,对
残差
项的稳定性检验就无须再设趋势项。 另外,第二步中变量差分滞后项的多少,可以残差项
序列是否存在自相关
性来判断,如果存在自相关,则应加入变量差分的滞后项。误差修正模型(error correction model,简记为ECM...
请问如何用eviews建立均值回归方程
答:
3)DW检验:
检验残差序列
的
自相关
性,检验基本假设2(随机误差相互独立) 残差:模型计算值与资料实测值之差为残差 0<=dw<=dl 残差序列正相关,du<dw<4-du 无自相关, 4-dl<dw<=4负相关 ,若不在以上3个区间则检验失败,无法判断 demo中的dw=0.141430 ,dl=1.73369,du=1.7786,所以
存在
正相关 模型评价 目的:不...
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