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衡量风险的指标有哪些
市场
风险指标有哪些
答:
问题一:
衡量
市场
风险的指标
是 5分 狭义定义:由市场风险因素的不利变动造成组合损失的风险。 主要通用计量指标包括: VaR Expected Shortfall PVBP 利率类 Duration Convexity 期权类 Greeks 问题二:什么是市场风险 市场风险也是金融体系中最常见的风险之一,它是指在交易平仓变现所需的期间内,交易组合的...
在各种情况下均能
衡量风险
大小
的指标
是什么?
答:
市盈率是国际通行的
衡量
股票市场
风险的
重要
指标
之一。
国家
风险的
分析
指标有
几种
答:
4)国际储备与应付未付外债总额之比。这一
指标衡量
一国国际储备偿付债务的能力,一般限度为20%,如果这项指标低于20%,说明该国国际储备偿还外债的能力不足。5)国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力,一般限度是150%,超过这一限度,说明
风险
较大。3、等级...
基金中的波动率为多大算大?
衡量
基金
风险的
标准是什么?
答:
基金投资中我们常常会提到基金的风险,
衡量
基金
风险的指标有哪些
呢? 衡量基金的风险水平的指标中我们最常用的有三个,分别是标准差、夏普比例,最大回撤率。一般的基金交易平台中都会提供这三个指标的数据情况。基金的标准差指标,标准差也叫波动率,是衡量基金波动的稳定程度的工具,是指在过去的一...
衡量
基金
风险的指标
是什么?
答:
换而言之,标准差大的基金可能没有下行
风险
,而仅仅是收益波动很大。因此,我们最好将标准差视为
衡量
收益波动的手段。应当将基金的标准差与同类型基金或者业绩评价基准的标准差进行比较。因为单看标准差本身的绝对数字并不能直观地显示其含义。例如,7%的标准差比5%高,但这个数值对于某只基金来说,...
财务
风险指标的
分类
有哪些
?
答:
2、偿债能力
衡量
偿债能力
的指标有
有流动比率和资产负债率。如果流动比率过高,会使流动资金丧失再投资机会,一般生产性企业a1为2左右,资产负债率一般为40~60%,在投资报酬率大于借款利率时,借款越多,利越多,同时财务
风险
越大。3、经济效率 高低又直接体现企业经营管理水平,其中:反映资产运营指标有...
在财务管理中,
衡量风险
大小
的指标有
答:
财务管理中的
风险
评估
指标
不能一概而论,要看风险控制的侧重点是什么。比如:1、金融机构更侧重偿债能力,要看速动比率和业绩增长指标;2、股东侧重的盈利能力,要看净资产回报率、净利润率等;3、业务领导侧重业务管理,则看销售增长率、主营业务收入结构、毛利率等;4、管理部门侧重管理效果,则看费用...
衡量
资产
风险的指标有
答:
衡量
资产
风险的指标有
如下:资产风险是指投资者在持有某种资产时可能面临的损失风险。对于投资者来说,了解资产风险的指标是非常重要的,因为它们可以帮助投资者评估风险和收益之间的平衡,并做出更明智的投资决策。以下是衡量资产风险的指标。1.波动率:波动率是衡量资产价格变动幅度的指标。通常使用历史波动...
财务
风险指标的
分类
有哪些
?
答:
一般情况下,资产负债率越小,表明企业长期偿债能力越强;从企业所有者来说,该
指标
过小表明对财务杠杆利用不够;企业的经营决策者应当将偿债能力指标与获利能力指标结合起来分析。2、运营能力指标 运营能力主要用资产的周转速度来
衡量
,一般来说,周转速度越快,资产的使用效率越高,则运营能力越强。资产...
衡量
流动性
风险的
主要
指标
?
答:
主要
指标有
:现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比例、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度等等。商业银行流动性风险管理涉及:(一)整体的流动性管理政策。(二)流动性
风险的
识别、计量、监测和报告体系。(三)流动性风险管理程序。...
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