让我们书接上文。
前一篇博客（ 基于近似计算解决推断问题——变分推断（一） ）我们说到基于高斯贝叶斯混合的 CAVI （坐标上升变分推断），那么，我们能不能将这类变分推断进行扩展，变成更为通用的算法框架呢？
显然，基于 指数分布族 （exponential families）的某些特性，这样的做法是可行的。下面让我们先看看什么是指数分布族。
本文主要参考的文献为David M.Blei 2018年发表的论文 Variational Inference: A Review for Statisticians 。
指数族分布 （exponential family of distributions）也叫指数型分布族，包含 高斯分布 、 伯努利分布 、 二项分布 、 泊松分布 、 Beta 分布 、 Dirichlet 分布 、 Gamma 分布 。指数族分布通常可以表示为：
其中有几个比较重要的参数后面可能会用到：
或者，也可以采用另一种表示形式：
其中， 是指数族的 自然参数 ， 为 尺度参数 或 讨厌参数 。 和 依据不同指数族而确定的函数。注意 只由 和 决定
常见的指数分布族
一维高斯分布
一维变量 若服从均值为 、方差为 的一维高斯分布，则可以表示为
公式（a）的形式
如果按照公式（a）对高斯分布的公式进行转变，则可以变为
可以看到，自然参数可以表示为 ，对数配分函数可以表示为 。按照这个公式，我们可以计算出均值、方差与自然函数的关系
这也是上一篇博客中，公式（34）的由来。
公式（b）的形式
按照公式（b），可以化为
其中，
对概率密度函数求积分：
两边对参数求导
类似的
由于方差为正，所以 一定是凸函数
对于独立分布采样得到的数据集
的的极大似然估计为
所以，如果要进行估算参数，只要知道 充分统计量 就可以了
信息熵公式为
对于一个数据集 ，在这个数据集上的经验分布为 ，实际不可能满足所有的经验概率相同，于是在上面的最大熵原理中还需要加入这个经验分布的约束。
对于任意一个函数，经验分布的经验期望可以求得为
Lagrange 函数为
求导可得
由于数据集是任意的，对数据集求和就意味着求和项里面的每一项都是0，所以有
这就是指数族分布的公式。
在推断问题中，我们常常要计算下列式子
上式中分母积分十分难计算，为了解决积分难计算的问题，一个思路是能否绕过积分呢？我们知道存在如下关系 ，其中 是后验分布， 是似然， 是先验
如果存在这样的⼀个先验分布，那么上⼀时刻的输出可以作为下⼀时刻计算的先验分布，那么这样整个计算就可以形成闭环。也就是说 如果后验分布和先验分布是同分布，此时我们称先验分布和后验分布是共轭分布，且称先验分布是似然函数的共轭先验 。⽐如⾼斯分布家族在⾼斯似然函数下与其⾃身共轭，也叫⾃共轭。
共轭先验的好处主要在于代数上的方便性 ，可以直接给出后验分布的封闭形式，否则的话只能做数值计算
对于一个模型分布假设（似然），那么我们在求解中，常常需要寻找一个共轭先验，使得先验与后验的形式相同，例如选取似然是二项分布，可取先验是 Beta 分布，那么后验也是 Beta 分布。指数族分布常常具有共轭的性质，于是我们在模型选择以及推断具有很大的便利。
在上一篇博客中，我们提到，在推断问题中，对于第 个隐变量 ，其 complete conditional （完全条件）为给定其他隐变量和观测数据时，它的条件密度，即 。结合指数族分布的概念，当后验分布为指数族分布时，我们可以将隐变量的 complete conditional 写为
其中，
所以，根据上一篇博客中，我们知道 CAVI 算法的参数更新公式（17），当假设后验分布为指数族分布时，坐标上升的更新公式为
更新公式揭示了更新变分因子的参数形式，每一个更新因子都 与它对应的 complete conditional 属于同一指数族 ，它的参数拥有相同维度以及相同的基本测量 和对数归因算子 。
我们可以令 为第 个数据点的变分参数，当我们更新每个因子时，只需要令其变分参数等于完全条件的期望参数
对于指数族模型，一个比较特殊的情况是 条件共轭模型 （conditionally conjugate models），它在贝叶斯学习和机器学习中常被运用。
我们将条件共轭模型涉及的变量可以分为两类
根据 i.i.d. 假设，其联合分布可以表示为
回顾前面提到的高斯混合，用这类的模型解释的话，全局变量就是混合组件参数，而局部变量就是每个数据点 的聚类分配。
我们假设基于全局变量 ，每个数据点 的联合分布，都有指数族形式
其中 为充分统计量。
接下来，我们可以假设全局变量的先验分布是公式（42）的共轭分布
这一分布的自然参数为 ，充分统计量为全局变量及其对数归一化的负数。
有了上述的共轭先验，我们也能让得到全局变量的 complete conditional 也在同一分布
其中，基本测量为 ，自然参数为 。
而对于局部变量 的 complete conditional ，在 i.i.d. 假设下有等式
我们假设其服从指数族分布
接下来让我们将这个模型引入 CAVI 算法框架。我们将 的变分后验分布近似表示为 （ 为 全局变分参数 ），它与后验分布有相同的指数族分布；将 的变分后验分布近似为 ，其中 为数据点 的 局部变分参数 ，它与局部 complete condititonal 有相同的指数族分布。
在 CAVI 算法中，我们将迭代地进行局部变分参数和全局变分参数的更新。
局部变分参数的更新
这里我们用到前面的公式（40），可以得到更新公式
得到的结果为公式（45）中自然参数的期望。
全局变分参数的更新
全局变分参数的更新利用类似的方法，更新公式为
得到的结果为公式（44）中自然参数的期望。
ELBO 的计算
CAVI 通过迭代更新局部变分参数和全局变分参数，每次迭代我们可以计算 ELBO ，来决定模型是否收敛。将公式（44）带入 ELBO 公式（13），我们可以得到条件共轭模型的 ELBO
后面一项可以表示为
论文中附录 C 还有描述了基于 LDA 的 CAVI 算法，有兴趣的小朋友可以看一下论文，这里不过多赘述。
CAVI 给了变分推断问题一个解决问题的框架，引入指数族分布使得模型更加简化，似乎到这里问题已经解决得差不多了，但事实上真的是这样吗？
实际上，在真实场景中，我们要应对的数据可能是成百上千甚至是上十万的，这就给 CAVI 这一算法框架带来了极大的挑战。 CAVI 在计算过程中，每一次迭代都需要遍历所有数据，随着数据量的增加，计算量也越来越大，这显然是不符合我们的需要。
所以，我们还需要另外一套计算方法，对算法的效率进行优化。这也是我下一篇博客会讲到的两种方法—— 随机变分推断 （Stochastic variational inference，SVI）和 变分自编码器 （Variational Auto-encoder，VAE）。