在我国私自兑换外汇属于违法行为。
我国《外汇管理条例》规定，个人应在具有结售汇业务资格的金融机构及经批准的其他机构（如个人本外币特许兑换机构等）购买或卖出外汇。该条例第三十九条第（二）项规定“不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行”的逃汇行为，由外汇管理机关责令限期调回外汇，强制收兑，并处逃汇金额30%以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。一般情况下，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值20万美元以上，或非法所得人民币5万元以上的，即构成犯罪。
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