在做一个作业，用计量经济学的知识和eviews的操作去验证有效市场假说，这个应该怎么入手啊？

这个检验方法应该怎么入手？应该结合什么实例来进行分析评价，需要收集什么数据，谢谢~！

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第1个回答 2011-05-01

收集你想研究的市场的日数据一般用收盘价记为y_t 然后做如下回归
y_t = a0 + a1*y_{t-1} + u_t
然后做假设检验 a0 = 0 和 a1 = 1 如果两者都成立那么就可以认为市场是有效的
严格意义上 u_t 不能出现自相关也就是Durbin-Watson指标要接近2
Eviews的话直接用least square那个就行了本回答被提问者采纳

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