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两种完全正相关的股票的相关系数为
两种完全正相关的股票
组成的证券组合不能抵销任何风险,是否正确?_百...
答:
当两种股票完全正相关(相关系数=1)时
,不能抵消任何风险。
当
两种
证券
完全正相关
时,由此形成的证券组合怎样?
答:
一、当两种证券完全正相关时,
相关系数为1
,那么由此形成的证券组合锁定风险组合。二、具体而言:1、完全负相关品种组合起会选择作分散风险组合,相反作锁定风险组合2、只要两种资产收益率的相关系数不为1(即完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的资产组...
两种正相关的股票
组成的证券组合,不能抵消任何风险,是否正确?
答:
风险包括两种,系统风险和非系统风险。系统风险是不可分散风险,非系统风险是可分散风险,但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定;当两只股票相关系数小于
1
而大于0,此时可以分散一定的风险,只有当两只股票完全正相关时,即相关系数为1,该组合不能抵消任何风险。
如果A、B两只
股票的
收益率变化方向和变化幅度
完全
相同,则由其组成的...
答:
【答案】:A 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则这两只股票收益率的相关系数为1
,即完全正相关。完全正相关的两只股票所构成的投资组合不能降低任何风险,包括系统性风险和非系统性风险。
相关性
对风险影响有哪些
答:
证券报酬率
的相关系数
越小,机会集曲线就越弯曲。风险分散效应也就越强。证券报酬率之间的相关性越高,风险分散化效应就越弱。
完全正相关的
投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集曲线是一条直线。在
两个股票的
投资比例相同的前提条件下,如果
两种
证券完全负相关,投资组合的风险被全部抵消掉;当两种...
什么
是相关系数
答:
二、相关系数的取值范围 相关系数的取值范围在-
1
到1之间。当相关系数为-1时,表示两个变量之间存在完全负相关的关系,即一个变量增加,另一个变量减少。当相关系数为0时,表示两个变量之间不存在线性关系,即它们的变化互不影响。当相关系数为1时,表示两个变量之间存在完全正相关的关系,即一个变量...
求答案,有详细解释更好(详细解释很重要)
答:
1
、如果两种股票的相关系数等于-1,则这两种股票合理组合后,所有的非系统风险都能分散掉。( )2、当两种证券完全正相关时,它们的相关系数是( )A.0 B.1 C.-1 D.不确定3、根据风险分散理论,如果投资组合的股票之间完全负相关,则( ) A、 组合的非系统风险能完全抵消 B、该组合的风险收益为零 C、该组合的...
如何计算
两个股票的相关系数
(correlation)(急)
答:
相关系数:度量两个随机变量间关联程度的量。相关系数的取值范围为(-
1
,+1)。当相关系数小于0时,称为负相关;大于0时,称为正相关;等于0时,称为零相关。2、协方差:如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的期望值,另外一个也大于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就...
两种
证券之间
的相关系数
的关系是什么?
答:
两种
证券之间相互独立。应答时间:2021-08-05,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
在金融中,如果两只
股票相关系数为1
,可以说明什么
答:
理论上相关系数反应了两者之间的相互影响的程度。
为1
,那是正相关,就是其中一个的变动和另外一个的变动时同向。一、股票与上市公司没有绝对关系,只有相对关系。上市公司(The listed company)是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司...
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