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    • 两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险,是否正确?

    如题所述

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    推荐答案   2023-04-24
    【正确】
    当两种股票完全正相关(相关系数=1)时，不能抵消任何风险。
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    两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险,是否正确?答：【解析】风险包括两种，系统风险和非系统风险。系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定；当两只股票相关系数小于1但大于0，此时可以分散一定的风险，只有当两只股票完全正相关时，即相关系数为1时，该组合不能抵消任何风险。
    两种正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险答：正相关的当然不能抵消风险了。因为他们同时升同时做跟买一只股票没有什么区别。你要做的就是买两个毫不相干的行业，互相的补充。
    问题一:由某些完全正相关的股票组合可以完全规避风险,正确吗?答：完全正相关的股票组成的投资组合不会使风险相对于个股投资有任何变化；两只正相关的股票组成的投资组合的风险（方差或标准差）小于等于任意一只个股，只有两者完全正相关时取等号。这里输公式不方便，你要是想知道所有原理的话我给你邮件。
    ...方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合()。答：【答案】：A 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的收益率具有完全正相关的关系，即相关系数为1，此时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。
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