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信用风险的量化方法
风险量化
评估模型有哪些?
答:
1.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型
。2.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型:1)KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上,银行在贷款决策时,曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度...
信用
分析的现代信用分析
方法
答:
对周期性因素进行了处理,
将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇率、政府支出等宏观经济变量之间的关系方法化
,并通过Monte Carlo法模拟周期性因素的“冲击”来测定评级转移概率的变化,分析宏观经济形势变化与信用违约概率及转移概率的关系,进而分析不同行业或部门不同信用级别的借款人的信用风险程度。
商业银行面临的金融
风险
及度量的指标有哪些
答:
目前最重要、最常用的一种分类
方法
是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为
信用风险
、市场风险、流动性风险与操作风险等。下面我们将分别介绍这几种
风险的
定义及其度量方法。(一)信用风险 1.信用风险涵义 信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性,确切地说,足所有囚...
风险
管理课堂笔记第三章(2)
答:
(2)信用评分法
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险,并将借款人归类于不同的风险等级。 背景知识:信用评分模型 20世纪60年代,信用卡的推出促使信用评分技术取得了极大发展,并迅速扩展到其他业务领域。奥而特曼(Altman,1968)提出了基于...
2017银行从业风险管理:两种计量
信用风险
资本
方法
答:
《巴塞尔新资本协议》提出了两种计量信用风险资本的方法:
标准法和内部评级法
。一、标准法 标准法以1988年《巴塞尔资本协议》为基础,采用外部评级机构确定风险权重,使用对象是复杂程度不高的银行。1.标准法下的信用风险计量框架:债权、信贷资产、风险缓释 2.将风险加权资产合计之后乘以8%即可计算最低信用...
如何搭建
信用风险量化
模型
答:
例如,
信用
卡部门要设计一个申请评分模型来测算新客户出现不良贷款的
风险
。这个模型在新客户审批过程的应用中,需要审批人员和客户进行沟通,手动输入一些关键的模型变量数值,在很多情况下还需要对模型的评分结果进行覆盖。这种模型在业务中的应用
方式
就需要在模型设计开发的过程中,考虑如何解决验证客户提供信息...
常用的
风险
度量和缓释手段一、二、三...
答:
在金融产品设计中,我们常常面对"千人千面"的定价策略:千人千价,这要求我们精准衡量每个用户的
信用风险
。定价并非孤立的环节,它与风险识别和缓释密切相关。风险管理的核心是寻找平衡,既要追求收益,又要控制潜在的损失。风险度量是风险定价的核心步骤,它涉及
量化
可能的损失,如VaR(Value at Risk),即...
如何对贷款面临的
信用风险
进行计量?
答:
在对贷款对象、贷款
方式
、贷款期限和贷款形态对贷款
风险的
影响程度分别加以
量化
之后,我们就可以计算贷款风险度。具体分两种情况:1、审批或检查某一笔贷款 贷款风险度=贷款对象
信用
等级变换系数×贷款方式基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数 审批贷款即决定某一笔贷款贷与不贷时,可将这笔贷款视...
什么是
风险
评估风险评估常用
方法
是什么?
答:
风险
评估是
量化
评估某一事件或事物带来的影响或损失可能程度的 process。常用的风险评估
方法
包括:1. 风险因素分析法:通过调查风险源、识别风险转化条件、确定转化条件的具备情况、评估风险后果来评价风险。2. 模糊综合评价法。3. 内部控制评价法:通过审计单位内部控制结构评价来确定审计风险。4. 分析性...
Creditmetrics模型的含义
答:
通过对比组合中各信用工具的边际风险贡献,进而分析每种信用工具的信用等级、与其他资产的相关系数以及其风险暴露程度等各方面因素,可以很清楚地看出各种信用工具在整个组合的
信用风险
中的作用,最终为投资者的信贷决策提供科学
的量化
依据。Creditmetrics模型分析 (一) 在险价值(VaR)
方法
:在险价值模型就是...
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