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市场投资组合的贝塔系数是
什么是
贝塔系数
?
答:
贝塔系数计算公式为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的收益率
rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝...
为什么
市场组合的贝塔系数
等于1
答:
市场组合是指由市场上所有
资产
组成的组合,其收益率是市场的平均收益率,由于包含了所有的资产,市场组合中非系统风险已经被消除,所以
市场组合的
风险就是市场风险或系统风险,市场组合相对于它自己
的β系数是
1。根据注会教材给出的贝塔系数的公式"某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×...
投资组合的贝塔系数
计算公式
答:
公式为βa=cov(ra,rm)/σ_m 其中,βa是证券a的贝塔系数
,ra为证券a的收益率,rm为市场收益率,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ_m是市场收益的方差。投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3拓展资料:什么...
什么是“
贝塔系数
”?
答:
贝塔系数是用来衡量一个资产或投资组合相对于市场的价格波动的指标。
贝塔系数的计算公式如下:贝塔系数 = 协方差(资产收益率
, 市场收益率) / 方差(市场收益率)其中,协方差表示资产收益率与市场收益率之间的协同变动程度,方差表示市场收益率的波动程度。通常,贝塔系数的计算基于一段时间内的历史数据,比...
什么是证券
组合的β系数
?β系数有何经济意义
答:
一、β系数也称为贝塔系数(Beta
coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。二、β系数的经济学意义:(1)β系数反映证券...
投资组合的贝塔系数
答:
该公式是所有单项资产贝塔系数的加权平均数。计算公式:
投资组合的β系数
受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占比重两个因素的影响。或:βp=E(Rp)/(Rm-Rf)该公式适用于在已知投资组合的风险收益率E(RP),
市场
组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以推导出特定投资组合的β...
市场组合
本身
的贝塔系数是
什么
答:
如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。根据贝塔系数的定义公式:某
资产
的贝塔系数=该资产与市场组合的相关系数×该资产的标准差/市场组合的标准差可知:
市场组合的贝塔系数
=市场组合与市场组合的相关系数×市场组合的标准差/市场组合的标准差即:...
什么是
贝塔系数
答:
例如,
市场组合
相对于它自己
的贝塔系数是
1;如果一项
资产
的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风脸的0.5,其报酬率的波动幅度只及一般市场波动幅度的一半;如果一项资产的β=2.0,说明这种股票的波动幅度为一般市场波动幅度的2倍。总之,某一股票β值的大小反映了该股票报酬率波动与整个市场报酬...
关于
贝塔系数
,是不是贝塔系数越小,系统性风险越小...
答:
贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β系数是
一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个
投资
证券组合相对总体
市场的
波动性,在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数=1,表示该单项
资产的
风险收益率与
市场组合
平均风险收益...
β系数是
什么意思?
答:
是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β系数是
一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个
投资
证券
组合
相对总体
市场的
波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
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