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期权价差策略
期权
日历
价差策略
是什么
答:
期权日历价差策略就是水平价差策略,也称日历价差策略,由远月合约和相同行权价格、相同数量的近月合约组成
。与垂直价差策略名字的由来类似,“水平”一词是由于该策略所选择的合约其他要素都是相同的,只有到期月份是从近到远水平延展开;如果把各个月份的T型报价图并列,相同行权价、到期月份不同的合约在...
期权
组合
策略
有哪些
答:
1、
认购牛市价差策略
买进一个较低行权价的认购期权,同时又卖出一个相同标的、相同到期日但行权价较高的认购期权
。2、认沽熊市价差策略 买进一个较高行权价的认沽期权,同时卖出一个相同标的、相同到期日但行权价较低的认沽期权。三、价差策略(收取差额部分保证金)1、认购熊市价差策略 买进一个...
期权
跨期
价差策略
的构建逻辑和应用
答:
期权跨式策略是一种基于期权的投资策略,旨在从标的资产价格的大幅波动中获利
。这个策略适用于投资者认为标的资产价格会出现显著波动,但无法确定方向时。概念以及损益图 买入跨式策略是指同时买入相同数量、相同标的、相同到期日、相同行权价格的看涨期权和看跌期权。买入跨式策略适用于预期标的价格会有大幅波...
如何解释
期权
的跨式
价差
交易合约
答:
期权的跨式价差交易合约是一种期权策略
,涉及同时买入或卖出不同行权价但属于相同到期日的认购和认沽期权合约。这种策略利用了不同行权价之间的价差来寻求利润。以下是解释期权的跨式价差交易合约的要点:策略概述:跨式价差交易合约是一种组合策略,同时涉及认购和认沽期权合约。它涉及两个或多个不同行权...
什么是熊市
价差期权
?
答:
期权熊市价差策略:是指投资者买入较高行权价的认沽期权,卖出较低相同数量较低行权价的同月认沽期权
。买高行权价认沽期权+卖低行权价认沽期权=熊市价差策略 一、主要应用场景:温和看跌 1、熊市价差策略涉及一份权利仓与一份义务仓,目前由于交易所策略保证金推出,投资者不必再占用额外的资金。2、 ...
价差期权策略
非常丰富,包括( )等策略。
答:
【答案】:A、B、C、D
价差期权策略
非常丰富,包括牛市价差、熊市价差、蝶式价差、日历价差、对角价差、比率价差、飞鹰式价差和铁秃鹰式价差等策略。
牛市
价差策略
是组合
期权
的一种吗
答:
牛市价差组合
期权策略
是指:利用两个期权构造出在股价适度上涨可以获利,且损失有限、收益有限的策略。可以采用认购合约或者认沽合约进行构造。牛市认购
价差策略
构建方法:买入一份行权价较低的认购期权,卖出一份相同到期日、行权价较高的认购期权。构建成本:行权价较低认购期权的权利金–行权价较高认购...
认购牛市价差策略
怎么操作
答:
所谓
认购牛市价差策略
是指投资者开仓的时候同时进行这两项操作:买进执行价格较低的认购期权,卖出相同数量但是执行价格较高的认购期权,两者的到期日相同。这样一来,我们在开仓时获得了一定的权利金收入,这部分权利金收入降低了我们的建仓成本。该策略适用于投资者预期市场价格上涨,但上涨幅度有限的情况。
日历
期权
是什么
答:
日历
期权
的全称是期权日历
价差策略
,该策略是通过在卖出近月合约的同时买入远月合约来实现的,所买卖合约的标的、执行价格、方向是一样的。由于远月合约的权利金成本要贵于近月,所以该策略在建仓时付出的是净权利金成本;又因为近月合约的时间价值衰减速度快于远月,所以该策略能赚取到净时间价值。当近...
期权策略
(十) - Butterfly Spread
答:
在金融市场中,对于那些寻求在低波动性环境下稳定盈利的策略,蝴蝶式
价差期权
(Butterfly Spread)是一个不可或缺的工具。尽管它在CFA三级考试中并不多见,但在实战中却因其独特的构造和风险控制能力广受青睐。蝴蝶式
价差策略
分为Long和Short两种形式,可通过买卖call或put期权实现。Long Butterfly Spread...
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