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BS模型的基本假设
布莱克-斯科尔斯
模型
是什么如何运用有什么
假设
答:
1、股票价格行为服从对数正态分布模式
;2、在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益变量是不会发生改变的;3、市场是没有摩擦的,也就是没有税收和交易成本,所有证券完全可分割;4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃);5、该期权是欧式期权,也就是在期权到期前不可以进行实...
BS模型
是什么
答:
2、标准差的估计BS模型的基本假设1、在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配
;2、任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金;3、短期的无风险利率是已知的,并且在寿命期内保持不变;4、股票或期权的买卖没有交易成本;5、允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当...
毕苏期权定价模式
答:
一、毕苏期权定价
模型
中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次,而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为:r = ln(1 + r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06,则r=ln(1+0.06)=0.0583,即100以5.83%的连续复利投资...
什么是期权定价的
BS
公式?
答:
第一,
该模型中无风险利率必须是连续复利形式
。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年计息一次,而r要求为连续复利利率。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为:r=LN(1+r0)或r0=exp(r)-1例如r0=0.06,则r=LN(1+0.06)=0.0583,即100以583%的连续复利投资第二年将...
金融衍生物定价
模型
总结(
bs
, heston, local vola, hull white)_百度...
答:
在金融衍生物的定价模型中,Black-Scholes-Model(BS Model)犹如灯塔,照亮了股票和固定收益领域的定价之路。它
假设
标的物遵循几何布朗运动,drift项囊括无风险利率、股息和调整因素,通过隐含波动率的校准,为欧式衍生品提供了closed-form解。在固定收益市场,
BS模型
不仅用于普适期权(plain vanilla)定价,...
金融工程相对定价法的
假设
前提是什么
答:
相对定价也就是无套利定价,要保证资产是可以自由流动的,并且
假设
没有交易费用 很多时候都用到BS模型(布莱克斯科尔斯模型)你可以参考
bs模型的
前提条件 1、股票价格行为服从对数正态分布模式;2、在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益变量是恒定的;3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本,所有证券...
简述
bs模型的
含义 作用,希望大家给解释一下,考试出了这个简答,不知怎么...
答:
BS模型
是在二叉树的期权定价模型中,如果标的证券期末价格的可能性无限增多时,其价格的树状结构将无限延伸,从每个结点变化到下一个结点(上涨或下跌)的时间将不断缩短。如果价格随着时间周期的缩短,其调整的幅度也逐渐缩小的话,在极限的情况下,二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的...
期权期货
BS模型
中N(d1)怎么算 ?
答:
1.BS公式的原始推导过程采用偏微分方程、随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式。如果你没有学过随机和偏微分估计,只有火星人能给你解释。如果你想要这种形式,看看二叉树模型。二叉树模型易于理解,可以自己推导。二叉树模型(无限细时间分割)的极限为BS公式。如果你真的想了解
BS模型
公式,...
用
bs 模型
求期权价格
答:
Black-Scholes(BS)模型是用于计算欧式期权价格的一种数学模型。它基于一些
假设
,包括市场是有效的、资产价格服从几何布朗运动、无套利机会等。
BS模型的
期权定价公式如下:C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)其中,C ...
bc
模型
求期权定价
答:
(r + (σ^2)/2) * T] / (σ * sqrt(T))d2 = d1 - σ * sqrt(T)其中,σ 是标的资产的波动率,表示标的资产的价格波动程度。请注意,
BS模型
是一种基于特定
假设
和前提条件的理论模型,它假设市场中不存在交易成本、无套利机会、市场流动性充足,并且标的资产的价格服从几何布朗运动等。
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