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B一S模型
看跌期权的公式推导
答:
T,L)=CE(S,T,L)+L(
1
+γ)-T-S,将
B
-
S模型
代入整理得:P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即为看跌期权初始价格定价模型。C—期权初始合理价格L—期权交割价格S—所交易金融资产现价T—期权有效期r—连续复利计无风险利率Hσ2—年度化方差N()—正态分布变量的累积概率分布...
毕苏期权定价模式
答:
毕苏期权定价模式是一个参照
模型
,也叫
B
-
S
定价模式,是指如果某权证的价格偏离了该模型的计算值,就有无风险套利的机会。一、毕苏期权定价模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次,而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者...
绝对估值法的绝对估值法的分类介绍
答:
绝对估值法是一种现金流贴现定价
模型
估值法。绝对估值法也是常用的估值方法,主要有两种方法:一是现金流贴现定价模型估值法;二是
B
—
S
期权定价模型估值法(主要应用于期权定价、权证定价等)。温馨提示:以上解释仅供参考。应答时间:2021-08-04,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]...
b
/
s
的三层
模型
结构指的的是什么?能具体说一下每层都干什么吗?_百度知 ...
答:
B
/
s模型
结构一般是就网络应用程序而言的。分别的模型,控制,视图 这些概念是就程序开发而言的。具体到一个以完成的网络系统来理解分别就是(比如一个大学的图书管理系统):视图,就是客户页面,就是学生见的到的页面,用来实现和后台交互 控制,这层可以说是一个中间层,没做过开发的比较难理解,一个...
采用
B
-
S
模式的土地信息发布系统研究与应用
答:
本文通过对MAPGUIDE软件结构的分析,结合土地管理工作的特点,提出了一个采用浏览器-服务器模式(
B
-
S
)模式的土地信息发布系统解决方案和数据组织
模型
。 MapGuide是美国Autodesk 公司推出的网上地图发布软件,能接收多种矢量、栅格数据格式,并依照图形表达、浏览、信息检索的具体要求,采用分层、分级管理空间数据与栅格数据、...
B
-
S模型
的成立条件
答:
任何一个模型都是基于一定的市场假设的,Black-Schole
s模型
模型的基本假设有以下几点:(
1
)无风险利率r是已知的,为一个常数,不随时间的变化而改变(2)标的证券为股票,正股价格S的变化符合随机漫步,但这种随机漫步能够使股票的回报率成对数正态分布。(3)标的股票不分红(4)期权为欧式期权,即到...
布莱克-斯科尔斯公式的
B
-
S模型
的影响
答:
自
B
-
S模型
1973年首次在政治经济杂志(Journalofpo Litical Economy)发表之后,芝加哥期权交易所的交易商们马上意识到它的重要性,很快将B-S模型程序化输入计算机应用于刚刚营业的芝加哥期权交易所。该公式的应用随着计算机、通讯技术的进步而扩展。到今天,该模型以及它的一些变形已被期权交易商、投资银行、...
B
/
S
模式是什么?
答:
3.1
BS
模式的
模型
结构 BS模式,即浏览器/服务器模式,是一种从传统的二层CS模式发展起来的新的网络结构模式,其本质是三层结构CS模式。 3.2 BS模式的工作原理 在B/S模式中,客户端运行浏览器软件。浏览器以超文本形式向Web服务器提出访问数据库的要求,Web服务器接受客户端请求后,将这个请求转化为SQL语法,并交给数据...
期权tips(
1
) 隐含波动率和
B
-
S
公式
答:
受到过教训基金破产的诺贝尔奖获得者说到:“数学是美丽的,但它计算不了人心。”我觉得,那你计算不了人心你计算一下数字总是可以的吧。我们先来看看这个
B
-
S模型
到底计算了什么数字:C——看涨 期权的当前价值; X——期权的执行价格; S——标的物的当前价格; t——期权到期日前的时间...
为什么
b
-
s
定价
模型
不适用于美式期权?
答:
lz的问题以及ls的回答都不是很全面,应该分别对待:
1
.对于无收益资产的期权而言 a.B
S模型
适合欧式看跌期权和看涨期权;
b
.同时可以适用于美式看涨期权,因为在无收益情况下,美式看涨期权提前执行是不可取的,它的期权执行日也就是到期日,所以
BS
适用美式看涨期权;c.对于美式看跌,由于可以提前执行,故不...
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