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利用特征函数求方差
正态分布中的σ如何求???谢谢各位
答:
P(ξ<3)=0.5,因为随机变量ξ服从正态分布N(3,σ²),说明均值是3啊,小于3的概率就是二分之一
泊松分布
的特征函数
是什么?
答:
泊松分布
的特征函数
如下:泊松分布概率密度函数是P{X=k}=λ^k/(k!e^λ)k=0,1,2……k代表的是变量的值。泊松分布的参数λ是单位时间(或单位面积)内随机事件的平均发生次数。 泊松分布适合于描述单位时间内随机事件发生的次数。泊松分布的期望和
方差
相等,当二项分布的n很大而p很小时,泊松...
X~N(0,α),Y=e^(-jX),求D(Y)?
答:
首先你要弄明白你公式里-j不是-i,如果是-i可以
利用特征函数
,如果是-j的话就不能使用特征函数 结果e^(2*(j^2)*(α^2))-e^((j^2)*(α^2)根据指数
函数的
性质 α²*j²必定大于0,所以exp(2*α²*j²)必定大于exp(α²*j²),
方差
为正数 ...
整数
的特征函数
答:
平均值、
方差
以及各种高阶矩)往往是容易被测量
的
。在问题变得复杂之后,再来
计算
矩(例如均值、方差等等)的时候,如果我们知道分布函数,那么我们要做的是求和与积分,而如果我们知道
特征函数
,在计算矩的时候,我们要做的只是微分,而通常,求导会比直接积分更容易,而且可以针对各阶矩有更统一的形式。
工科研究生教材:应用数理统计目录
答:
1.2 随机变量与分布:解析随机变量及其分布,随机向量及其分布,以及边际分布和条件分布的计算。1.3 随机变量独立性:探讨随机变量
函数的
分布,涉及单个变量和向量的变换,以及常用分布的介绍。1.4 数字特征与
特征函数
:讲解数字特征,矩、协
方差
及相关系数,以及特征函数在统计中的应用。1.5 多元正态...
土方怎么
算方
量
答:
引入一种新
的
高程内插的方法,即杨赤中滤波推估法。杨赤中滤波与推估法就是在复合变量理论的基础上,对已知离散点数据进行二项式加权游动平均,然后在滤波的基础上,建立随即
特征函数
和估值协
方差函数
,对待估点的属性值进行推估。土方量所需资料:最起码要原土标高,基坑深度(原土标高减去基底标高),...
概率论当中关于一个样本分布的简单问题
答:
参看一般教材中“多维随机变量函数的分布”,一般是
利用
独立和的卷积公式算出(计算积分比较讨厌~~)。还是建议记住如下结论:这是个常识,形式也很好记(记住是正态,然后根据期望和
方差
的运算性质去确定其均值和方差)。另外一种办法:利用独立和的特征函数是原来各自
特征函数的
成绩来做 这样计算比较容易(...
中心极限定理——概率论中最重要的结论之一
答:
当涉及到多维随机变量时,中心极限定理同样适用,且变得更加复杂而有趣。定义5.1和5.2为我们描绘了多维随机变量的依分布收敛与
特征函数的
多维度描述,而多维正态分布则由向量和协
方差
矩阵共同构建。定理5.4阐述了独立同分布的随机向量X_n,当它们的均值固定且二阶矩有限时,其分布的极限行为——趋向于...
正态分布的可加性证明求助
答:
由
特征函数的
唯一性知aX+bY~N(aμ1+bμ2,a²σ1²+b²σ2²)正态曲线呈钟型,两头低,中间高,左右对称因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。若随机变量X服从一个数学期望为μ、
方差
为σ^2的正态分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为正态分布的...
期权的定价方法
答:
傅立叶方法也被称为特征函数法,
利用的
就是对于很多的模型,它们
的特征函数
往往是显式表达的,比如靠具有independent increment的infinitely divisible process来决定的模型,因为在这样的情况下,我们有Levy-Khintchine representation,很多拟合性质很好的过程,比如Variance Gamma,Normal Inverse Gaussian都属于这一类。而特征函数实际...
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