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扰动项和残差的区别
计量经济学考试重点
答:
14、总体回归和样本回归联系和
区别
:样本回归与总体回归函数形式大体一致,通过样本估计总体。区别:样本从所抽取的样本的角度说明了被解释变量同解释变量以及
残差
间的关系。总体是从总体的角度说明被解释变量和解释变量以及随机误差项之间的关系。15、
随机误差项的
性质:误差项代表未纳入模型变量的影响;反映了人类行为的内在...
残差
=
随机误差项
+参数估计误差。这个式子对吗?为什么?
答:
残差
△ = L - A X = (L+△L) - A(X+△X) = △L - A△X 上式中,上标^表示估计值,上标~表示真值 ~ ^ ~△L= L - L为随机误差,△X = X - X为参数估计误差 所以,残差包含
随机误差项和
参数估计误差项,但不是简单的加的关系 具体为△ = △L - A△X ...
如何在eviews5.1软件建立GARCH模型中加入虚拟变量
答:
如果
扰动项
方差中没有自相关,就会有 H0 :这时 从而得到误差方差的同方差性情形。恩格尔曾表明,容易通过以下的回归去检验上述虚拟假设:(5.1.4)其中,ût 表示从原始回归模型(5.1.1)估计得到的OLS
残差
。二) GARCH(1, 1)模型 我们常常有理由认为 ut 的方差依赖于很多时刻之前的变化...
stata12面板数据怎么判断选择变截距模型还是变系数模型
答:
方法/步骤:短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合。本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数据。在那种情况下,由于T较小,每个个体的信息较少,故无从讨论
扰动项
...
分位数
与
均值
的区别
是什么?
答:
2、对于任意概率分布,上侧分位数xα存在但未必唯一。分位数采用加权
残差
绝对值之和的方法估计参数,其优点体现在以下几方面:首先,它对模型中的随机
扰动项
不需做任何分布的假定,这样整个回归模型就具有很强的稳健性。其次,分位数回归本身没有使用一个连接函数来描述因变量的均值和方差的相互关系,...
如何检验解释变量的内生性问题
答:
2SLS的实质是把内生解释变量分成两部分,即由工具变量所造成的外生的变动部分,以及
与扰动项
相关的其他部分;然后,把被解释变量对中的这个外生部分进行回归,从而满足OLS前定变量的要求而得到一致估计量。tptqtp 二、异方差与自相关检验 在球型
扰动项的
假定下,2SLS是最有效的。但如果扰动项存在异方差...
国际服务贸易自由化对发展中国家的影响及对策的文献综述
答:
对模型进行稳定性检验以及
残差
自相关检验,结果显示模型稳定且整体拟合度较高,各扰动项不与自己的滞后值相关,模型拟合效果良好,可以作为进一步分析的依据。 (二)脉冲响应分析 脉冲响应函数是分析当一个误差项发生变化,或者模型受到某种冲击时对系统的动态影响,用于衡量随机
扰动项的
一个标准差冲击对内生变量当前和未来...
保留两位小数表示精确到什么位
答:
表示精确到百分位。保留到小数点后的一位小数则是表示精确到十分位;保留到小数点后的两位数则是表示到百分位;依次往后则是千分位、万分位等。准确的来说,百分位就是小数点后面的二位,即把1分成一百份,具体占几份。如0.02中的这个2就是在百分位,就是把一分成百份,占其中的两份。
...
残差
平方和为∑e2=900,样本容量为46,则
随机误差项
答:
一元含不含截距,若含,则此时 y=β1+β2Xi 解释变量为1个,代估参数为2个β1.β2,所以var(ui)=∑e²➗(n-k)=900/46-2=20.45 若不含,则k=1,结果=20 回归分析 只涉及到两个变量的,称一元回归分析。一元回归的主要任务是从两个相关变量中的一个变量去估计另...
...a是截距项,d是随机
扰动项
,求系数c的,论文急用啊!
答:
应该是多元回归,公式形式为:y=a+bx1+cx2,没有d项的.根据一系列的y与x1,x2资料,可以用矩阵法,主元消去法通过回归分析求得a,b,c参数
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