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扰动项和残差的区别
知道
残差
平方和,如何求
随机误差项的
方差估计量
答:
残差
平方和/(n-k)=
随机误差项的
方差估计量
求问Breusch-Pagan的检验的原理和操作方法。
答:
1、模型中缺少某些解释变量,从而随机
扰动项
产生系统模式。 由于随机扰动项ui包含了所有无法用解释变量表示的各种因素对被解释变量的影响,即模型中略去的经济变量对被解释变量的影响。 如果其中被略去的某一因素或某些因素随着解释变量观测值
的不同
而对被解释变量产生不同的影响,就会使ui产生异方差性。
残差
图分析可以确定
随机误差项
假设是否成立吗
答:
该分析是可以确定
随机误差项
假设是否成立的。
残差
图分析是一种统计技术,用于评估回归模型中的随机误差项假设。通过绘制残差(实际观察值与预测值之间的差异)与预测值的关系图,可以检查残差是否随机分布,以及是否与预测值有关联。残差在随机误差项假设下呈现出随机且无规律的分布,且与预测值无关联,则...
空间经济计量学是什么啊··
答:
在这个模型中,β解释变量X(n×k矩阵)的参数向量(k×1),ρ是空间滞后相关变量的参数,λ是
残差
空间自回归(空间AR)结构中的参数。W[,1]和W[,2]为n×n矩阵,是标准化或未标准化的空间加权矩阵,分别对应于因变量以及
扰动项
中的空间自回归过程,这两个矩阵可以
不同
,这意味着两个过程由不同...
计量经济学中σ是什么
答:
是随机
扰动项
也就是
残差的
标准差。σ/√∑Xi? 是贝塔系数的标准差,是用来做T检验的。其中σ是随机扰动项也就是残差的标准差,它等于残差平方和/(n-2),√∑Xi? 是解释变量x的离差平方和(其实就是x的方差乘以n-1),这两个量共同构成了贝塔的标准差。计量经济学是以一定的经济理论和统计...
什么是异方差性?异方差产生的后果是什么?检验异方差性的三种方法和步骤...
答:
这说来话可就长了,话说这计量经济模型要求随机扰动项是同方差的,可是很多经济数据表现出来方差是事变的,也就是说随机
扰动项的
方差是时变的,不是固定的,这就是异方差。异方差往往使得最小二乘法不再具有有效性了。这个危害从“最小二乘法不在具有有效性”的字里行间可以理解。异方差的检验方法...
消灭矩阵的性质
答:
可以将样本
残差
写成总体扰动项 的函数, 进一步,残差平方和SSR也可以写成总体
扰动项的
函数矩阵是高等代数学中的常见工具,也常见于统计分析等应用数学学科中。在物理学中,矩阵于电路学、力学、光学和量子物理中都有应用;计算机科学中,三维动画制作也需要用到矩阵。 矩阵的运算是数值分析领域的重要问题。
计量经济学方差公式
答:
独立变量矩阵X=【x1 x2】,e是
残差
向量。所以系数的方差协方差矩阵A=σ^2*(X'X)^(-1)σ^2是
扰动项的
方差的不偏推定值=e'e/(n-2)。这个主要还是要先求出系数的方差协方差矩阵。具体做法。独立变量矩阵X=【x1 x2】,e是残差向量。所以系数的方差协方差矩阵A=σ^2*(X'X)^(-1)σ^2是...
金融风险管理:风险价值VaR和局部均值ES的度量
答:
与ARCH模型
不同
的是,除了有
扰动项的
线性组合外,还有q项历史滞后项sigma的移动平均项。 GARCH(p, q)模型假设: 其中扰动项的因子varepsilon t范围是(0, 1), RiskMetrics是JP Morgan提出的风险度量技术,这里只涉及简单形式。这个方法认为的是,对于t时刻的扰动项 ,给定t-1时刻的信息,那么 是满足正态分布的。其中...
在线性回归的计算中
残差的
均值为何不为零?
答:
严格些说应该不是
残差的
均值不为零,而是随机
扰动项
μi的均值不为零。因为随机扰动项是不可预测且不可由直接观测得到的,只能靠估计。而模型假设里的零均值假设E(μi|Xi)=0是指"基于多次实验(或者说大样本)得到的多组总体样本,对于同一个Xi下的Yi的随机扰动项μi均值理应当假设为零。" 或者...
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