已经有专门的函数了
B=chol(A)
上三角矩阵B和正定矩阵A满足关系A=B'B
所以你要的L就是B'
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我自己编了一个,你拿去用好了
function L=Cholesky(A)
n=length(A);
L=zeros(n);
for j=1:length(A)
L(j,j)=sqrt(A(j,j)-sum(L(j,1:j-1).^2));
for i=(j+1):n
L(i,j)=(A(i,j)-sum(L(i,1:j).*L(j,1:j)))/L(j,j);
end
end
其实以前计算方法的时候都教过,只不过忘了,现在直接网上找了算法现编
参考网站
http://jwc.ycu.jx.cn/kcjs/szjs/text/chap6/section3/03.htm