这个问题得看是哪个年代。在近现代，东莞市（原名东莞县）和深圳市（原名宝安县）是平级的，互不隶属。
今天的东莞和深圳还有香港在
东晋之前都是同一个行政区内。在东晋咸和六年（公元331年）设立宝安县，县治在今天的深圳
南头古城，管辖范围包括今天的东莞、深圳、香港。唐朝至德二年(公元757年)宝安县更名东莞县，县治从南头移驻莞城。
到了
明万历元年（1573年）才又从东莞县分出一部分，设立
新安县（县治设在南头古城）。清朝被推翻以后民国三年（1914年）新安县更名为宝安县。
所以，你的这个问题得看是什么年代。明万历元年之前，确实是东莞管今天的深圳和香港地区。之后分出新安县以后，东莞和深圳就是平级了。