五、分析题
一设一个有两个解释变量的线性回归方程，建立回归方程如下：
⒈计算t-Statistic，填入表中；
⒉计算Adjusted R-squared，填入表中；
⒊计算S.E. of regression，填入表中；
⒋计算F统计量，填入表中；
⒌若α=0.05，dl=1.13，du=1.38，序列相关检验是否通过？
⒍写出该模型。
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/29/06 Time: 10:04
Sample: 1986 2002
Included observations: 17
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 345.8863 96.64127 3.579074 0.0027
X 0.739524 0.012942 0.0000
R-squared 0.995427 Mean dependent var 4938.588
Adjusted R-squared S.D. dependent var 3167.611
S.E. of regression Akaike info criterion 13.74647
Sum squared resid 734185.2 Schwarz criterion 13.84450
Log likelihood -114.8450 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.521613 Prob(F-statistic) 0.000000
二设某地区GDP为Y（亿元），固定资产投资为X（亿元）。经Eviews软件对1978年——2001年的数据分别建立线性模型和双对数模型进行最小二乘估计，结果如下：
表1
Dependent Variable: Y
Sample: 1978 2001
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -73.25159 64.97829 -1.127324 0.2718
X 0.506684 0.030068 16.85127 0.0000
R-squared 0.928096 Mean dependent var 714.6775
Adjusted R-squared 0.924828 S.D. dependent var 806.2209
S.E. of regression 221.0456 Akaike info criterion 13.71427
Sum squared resid 1074946. Schwarz criterion 13.81244
Log likelihood -162.5712 F-statistic 283.9652
Durbin-Watson stat 0.337397 Prob(F-statistic) 0.000000
表2
Dependent Variable: LNY
Sample: 1978 2001
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -4.151361 0.394407 -10.52559 0.0000
LNX 1.434973 0.056851 25.24074 0.0000
R-squared 0.966621 Mean dependent var 5.702329
Adjusted R-squared 0.965104 S.D. dependent var 1.472704
S.E. of regression 0.275109 Akaike info criterion 0.336360
Sum squared resid 1.665074 Schwarz criterion 0.434531
Log likelihood -2.036316 F-statistic 637.0948
Durbin-Watson stat 0.233151 Prob(F-statistic) 0.000000
⒈对两个模型进行经济检验和统计检验。
⒉比较表1和表2，你将选择哪个模型？为什么？
⒊写出你选择模型方程。
⒋从计量经济检验考虑，你选择的模型还可能有什么问题？如何解决？