关于异方差性检验的方法大致有：图示检验法、Goldfeld - Quandt 检验法、White检验法、Park检验法和Gleiser检验法。事实也证明，实际经济问题中经常会出现异方差性，这将影响回顾模型的估计、检验和应用。因此在建立计量经济模型时应检验模型是否存在异方差性。
异方差性是相对于同方差而言的。所谓同方差，是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。
扩展资料
测量误差对异方差性的作用主要表现在两个方面：一方面，测量误差常常在一定时间内逐渐积累，误差趋于增加，如解释变量X越大，测量误差就会趋于增大；另一方面，测量误差可能随时间变化而变化，如抽样技术或收集资料方法的改进就会使测量误差减少。
不仅在时间序列上容易出现异方差性，利用平均数作为样本数据也容易出现异方差性。收入较高和较低的人是少数的，大部分人的收入居于较高和较低之间，在以不同收入组的人均数据作为样本时，由于每组中的人数不同，观测误差也不同。
参考资料来源：百度百科——异方差性
异方差检验主要有三种方法
1）图示检验法：①相关图分析。②残差图分析。
由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化，因此，可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差。具体的做法是，以回归的残差的平方2ie为纵坐标，回归式中的某个解释变量ix为横坐标，画散点图。如果散点图表现出一定的趋势，则可以判断存在异方差。
2） Goldfeld-Quandt 检验（缺点，只能处理单升和单降型的异方差）
Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序，去掉中间若干个值，从而把整个样本分为两个子样本。
3）怀特(white) 检验和格里奇检验（ Glejser test）。
Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序，去掉中间若干个值，从而把整个样本分为两个子样本。
最著名最常用的是第三种怀特检验。核心原理是判断ui由xi解释程度的高低，越高越有异方差。
1、 何德旭 王朝阳;时间序列计量经济学：协整与有条件的异方差自回归[N];中国社会科学院院报;2003年
2 、唐少明;基于APARCH—GED模型的期货头寸风险量化方法[N];期货日报;2008年
3、 国泰君安证券 蒋瑛琨 彭艳 博士 国泰君安期货研究负责人 马忠强;期指到期日效应实证成果综述及经典实证检验方法[N];期货日报;2007年
4 、广发期货 戴伟高;实盘交易大赛和序列分析技术[N];期货日报;2008年
5 、裴勇;诺贝尔奖得主恩格尔自回归条件异方差模型在期货研究中的应用(1)[N];期货日报;2004年
6 、近年通胀与经济形势关联研究[N];上海证券报;2005年
7 、孔祥毅;从宏观视角研究金融的复杂性[N];中国社会科学报;2009年
8 、王龙云;诺贝尔经济学奖看重技术方法研究[N];经济参考报;2003年
9 、俞勤宜 张泓骏;将计量统计法应用于经济学研究[N];中国社会科学院院报;2004年
10 、记者 王洁明 吴平;破解经济时间数列难题[N];新华每日电讯;2003年
本回答被网友采纳验和帕克检验
检验异方差性的方法有以下几种：
（一） 图示检验法
（二） 帕克（Park）检验
（三） 巴特利（Bartlett）检验
（四） 格莱泽（Glejser）检验
（五） 斯皮尔曼（Spearman）等级相关检验
（六） 戈德菲尔特—匡特（Goldfeld Quandt）检验
（七） 布劳特-培干-戈弗雷（Breuselr Pangan Godfrey）检验