衡量风险的指标有哪些

Question

如题所述

Answer 1

衡量风险大小的指标主要包括标准离差和标准离差率。标准离差是样本方差的平方根，用于衡量数据的离散程度。而标准离差率则是标准离差与期望值的比值，它能够反映风险相对于预期收益的程度。其计算公式为：标准离差率=标准离差/期望值。当期望值不相同时，标准离差率越大，表明风险越高。
风险衡量，也称为风险估测，是在确定风险的基础上，通过概率和统计方法对风险的可能性和潜在损失进行量化分析。这一过程有助于消除损失的不确定性，并使风险管理者能够集中资源应对可能带来严重后果的风险。
在风险估测中，预测损失的幅度至关重要，因为它使风险管理者能够了解风险的潜在影响，并据此决定是对风险进行规避、减少、转移还是自留。风险衡量旨在解决两个核心问题：一是风险发生的概率，二是损失的严重程度。这为风险管理提供了关键信息。
理论上，风险是由未来事件的不确定性引起的，数学上则表现为各种结果发生的可能性。在金融学领域，研究风险的目的是为了理解投资的风险补偿。风险的数学度量通常是通过投资（资产）的实际收益率与期望收益率之间的离散程度来进行的，其中最常用的度量指标是方差和标准差。
在风险衡量中，关键信息包括：风险导致损失事故发生的概率、损失的分布、单一风险单位的损失幅度，以及在此基础上对整个经济单位发生损失事故的概率和总损失分布的预测，还包括某一时期内的总损失金额的估算，以及所有风险单位损失的期望值和标准差等。