深圳西站最近的地铁站是南山站。
详细解释如下：
一、深圳西站概述
深圳西站是位于深圳市南山区的一个铁路车站，服务于该区域的铁路旅客。由于深圳西站的地理位置和周边交通状况，旅客对于其附近的地铁站特别关注。
二、南山站位置
南山站是深圳地铁的一个重要站点，位于南山区核心区域。该站点连接了深圳地铁多条线路，为旅客提供了便捷的交通换乘服务。
三、深圳西站与南山站的距离
从深圳西站出发，前往南山站的距离相对较短。具体距离取决于实际路径和交通状况，但总体而言，两个地点之间的接近程度为旅客提供了方便的出行选择。
四、周边交通状况
深圳西站附近除了南山站外，还有其他公共交通设施，如公交车等，为旅客提供多种出行方式。但根据距离和便捷性考虑，南山地铁站是离深圳西站最近的地铁站。
因此，对于询问深圳西站离哪个地铁站最近的问题，答案是南山站。