作为汉朝名将卫青手握重兵，纵横军中20余载，汉武帝对卫青从未有半点猜疑，也没有人陷害卫青，卫青能够做到这一点在历史上也是很罕见的。
很多人认为卫青之所以能够得到汉武帝的信任，是因为他为人忠直，而且又是汉武帝的小舅子，其实不仅仅是这样。卫青出生卑微，他本是母亲和小吏的私生子，因不愿忍受其他兄弟的虐待，因此离开家族去给平阳公主做奴隶，而卫青的同母的姐姐卫子夫是平阳公主家的歌女。
有位囚徒他擅长看相，他见到卫青说：你是贵人 将来必定封侯”，卫青决定囚徒的话非常搞笑，说到我身为奴隶只求不被主人打骂便好怎么可能被封侯呢！
建元二年汉武帝来平阳公主家做客，看中身为歌女的卫子夫并纳入后宫，卫青因此被升任宫中的差役，一年后卫子夫怀孕，陈皇后的母亲馆陶公主报复卫子夫，想秘密派人杀掉卫青，不巧此事被汉武帝知道，汉武帝反而提拔了卫青，此后几年卫青就有机会跟着汉武帝参决政务，为将来带兵打仗打下了坚实的基础。
八年后汉武帝派公孙敖、李广、卫青、公孙贺四路大军迎战匈奴，没想到卫青在龙城之战中取得大捷，一举俘虏匈奴700余人，但他忐忑的回到大营之后才发现，其他三路大军有两路落败，还有一路无功而返，竟然只有自己胜了。
从汉朝初年开始对匈奴的作战几乎没有胜过，龙城之战是汉初以来，首次对匈奴战疫的胜利，而取得此次胜利的将领居然是初出茅庐的卫青，汉武帝得知自己的小舅子立了大功，龙颜大悦，封卫青为关内侯。
此后20多年，卫青先后在雁门、朔方、河套地区等地大破匈奴，并且带领汉军横扫漠北，匈奴人闻卫青之名而胆怯，卫青的出现彻底打破了汉朝对匈奴出兵的不利局面，为汉武帝立下汗马功劳。
卫青立下赫赫之功的同时，在军中的威武也逐渐增加，将士们听见跟随卫青出征无不欢欣鼓舞，从历史上看这不是好兆头，自古以来历史上赫赫战功的名将，都是因为功高盖主而被赐死，战国的白起和汉初的韩信，这些例子不胜枚举，然而卫青从未被汉武帝猜忌。
公元前125年春天，汉武帝命卫青率军十万攻打匈奴，公孙敖、李广、公孙贺、赵信、苏建等人皆归卫青统辖，卫青兵分六路，苏建和赵信各率3000骑兵。
第一日出师不利，遭遇匈奴单于伏击，苏建和赵信二人和匈奴经过一天一夜的鏖战，几乎全军覆没，最终赵信投降，苏建则独自逃回军营。
面对这样的情况，义郎凋霸和长史任安吵了起来，凋霸建议杀掉苏建，理由是苏建抛弃军队，独自逃回来，杀他可以彰显大将军的威信，任安则认为苏建不能杀，苏建以3000人抵挡敌人数万兵卒，而且还竭尽全力鏖战一天了，最终由于力量不敌而逃回，如果杀了苏建后人遇到这样的情况，也会像赵信一样。
卫青作为三军主帅是如何处理的呢？卫青说：“青以肺腑待罪行间 不患无威 而霸说我以明威 且使臣职难当斩将 以臣之尊宠而不敢专诛于境外 归其天子自裁之”，意思是，我卫青作为皇帝的外戚，带兵出征并不是怕自己没有威严，若论职权我作为主帅是可以杀苏建的，但我的权利是皇帝给的，我不敢在塞外擅专杀人，我觉得应该把苏建押回京城等天子裁决，这便是卫青和其他将领的不同之处。
有人说卫青之所以得到汉武帝的信任，是因为卫青忠心耿耿，其实不是这样，卫青虽然忠直，但真正深入汉武帝内心的，还是卫青懂得把权利时刻留给汉武帝。