古典线性回归模型的基本假定

Question

如题所述

Answer 1

1. 线性关系假定：因变量和自变量之间的关系是线性的。

2. 随机抽样假定：样本是随机抽样得到的，每个观测值是独立的。

3. 正态分布假定：误差项服从正态分布。

4. 同方差性假定：误差项的方差在不同自变量取值处是相同的。

5. 没有多重共线性假定：自变量之间不存在高度相关性。

6. 残差独立性假定：误差项之间是相互独立的。

7. 线性无偏性假定：模型的预测值与实际值之间的差异是随机的，没有系统性的偏差。

8. 零条件均值假定：在任何给定的自变量取值处，误差项的期望值都为零。

9. 独立同分布假定：误差项在不同自变量取值处是独立同分布的。

10. 可测性假定：自变量和因变量均是可测量的。 

11.零均值假定。即在给定xt的条件下,随机误差项的数学期望(均值)为0,即E(ut)=0。 

这些假定是线性回归模型的基本假定，它们对于模型的正确性和精确性至关重要。如果这些假定不能满足，模型的结果可能会出现偏差或失真，因此在进行线性回归分析时，需要对这些假定进行检验和验证。