对外汇期权的风险管理一般采用（ ）作为敏感性指标。

Question

A.标的资产市场价格
B.到期时间
C.波动率
D.无风险利率
E.方差

Answer 1

【答案】：A、C
外汇期权，既需将其Delta 头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，也需单独计算其Gamma 和Vega 的风险。
Delta 是指期权价值变动与期权标的价格（如汇率）变动的比率。
Gamma 是指该期权Delta 变化相对于期权标的价格变化的比率。
Vega 是指市场波动率变动一个单位（通常以天为单位） ，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。