计量经济学STATA的2个随即游走虚假回归操作问题

Question

刚学计量3个月，期末的报告中，
老师让用STATA生成2个random walk的时序列，然后互相回归100次，
利用得到的结果查看修正的决定系数和DW值的平均。然后讨论一下出现什么结果。
看了看书稍微明白了一点，但是STATA的操作完全不懂。在此请教大侠们！
我目前输入doedit里的是如下命令
set obs 1000
gen time =_n
tsset time
forvalues i = 1 / `NofLoop' {
quietly{
replace wn1 = rnormal()
replace wn2 = rnormal()
replace rw1 = sum(wn1)
replace rw2 = sum(wn2)
regress rw1 rw2
* tvalue
local tvalue = abs(_b[rw2]/_se[rw2])
if `tvalue' > 2 {
local counter = `counter' + 1
}
}
}
display "Significant Results : " `counter' "/" `NofLoop'

但是结果显示有错误。
如果要完成我上面说的题目，再求出修正后的R决定系数和DW值，需要怎么修改上面的程序呢？
跪求！！！！谢谢！！！！

Answer 1

用STATA生成2个random walk的时序列，然后互相回归100次，
利用得到的结果查看修正的决定系数和DW值的平均。
我目前输入doedit里的是如下命令
set obs 1000
gen time =_n
tsset time
forvalues i = 1 / `NofLoop' {
quietly{
replace wn1 = rnormal()
replace wn2 = rnormal()
replace rw1 = sum(wn1)
replace rw2 = sum(wn2)
regress rw1 rw2
* tvalue
local tvalue = abs(_b[rw2]/_se[rw2])
if `tvalue' > 2 {
local counter = `counter' + 1
}
}
}
display "Significant Results : " `counter' "/" `NofLoop'

clear
set obs 1000
gen time =_n
gen wn1 = .
gen wn2 = .
gen rw1 = .
gen rw2 = .
tsset time
forvalues i = 1 / 10000 {
quietly{
replace wn1 = rnormal()
replace wn2 = rnormal()
replace rw1 = sum(wn1)
replace rw2 = sum(wn2)
regress rw1 rw2
* tvalue
local tvalue = abs(_b[rw2]/_se[rw2])
if `tvalue' > 2 {
local counter = `counter' + 1
}
}
}
display "Significant Results : " `counter' "/" 10000来自：求助得到的回答

Answer 2

'NofLoop'
有问题
你前面没有赋予其数值

Answer 3

你们老师布置的作业很不错