大月氏国是现在的中国新疆伊犁。
大月氏是公元前2世纪中亚地区的游牧部族，在公元前2世纪以前居住在中国西北部，后迁徙到中亚地区。在中国先秦时代的古籍中，或译作禺知、禺氏、牛氏等，后来也有译作月支的。
后来被匈奴攻击，一分为二，西迁至伊犁，被称为大月氏南迁至。今日中国甘肃及青海一带的，被称为小月氏 。
关于月氏的读音，自五十年代以来，中、小学历史课本一直注音为ròuzhī（肉支）。但据考证，这个注音是不对的，月氏的“月”字旧读作“肉”，这是以讹传讹结果，是误读。《说文解字》中“月”与“肉”是形似而不同的两个部首，但常被混淆。
流传事迹：
前162年，大月氏再度被匈奴攻击。当时冒顿单于的儿子老上单于还把大月氏的国王杀掉，并把国王的首级割下带返匈奴，把他的头盖骨作杯来使用。月氏人深恨匈奴，但苦于没有支援力量。而败亡的大月氏唯有再往西迁，来到粟特。
在这里，大月氏征服了大夏，并在当地立国。立国後，因著贸易中转而变得繁荣。大月氏相传是把佛教带入中国的民族。当时是公元前2年，有大月氏国王的使者伊存，把浮屠教等口述经典传入。不过，亦有人指出这种说法比较草率。