如题所述
所谓Delta,是用以衡量选择权标的资产变动时,选择权价格改变的百分比,也就是选择权的标的价值发生变动时,选择权价值相应也在变动。公式为:Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化关于Delta值,可以参考以下三个公式:1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值;2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额;3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。