we should go where we are needed是状语从句。
解析：句中where为连词，引导地点状语从句，修饰动词go。句意：我们应该到最需要我们的地方去。
一、we
1、含义：pron. 我们。
2、用法：
we是复数第一人称代词的主格形式,其宾格形式是us。在句中用作主语时须用主格形式; 用作宾语时用宾格形式; 用在动词be后作表语时有时可用主格形式，有时可用宾格形式，如we作为后面句子的真正主语而被强调，则须用主格形式。
We have seen the film.
我们已经看过这部电影。
二、should
1、含义：aux. 应该；可能；应当；竟然；将要。
2、用法：
should是助动词shall的过去式,只用于第一人称：用于陈述语气:构成第一人称过去将来时、过去将来完成时以及过去将来进行时。用于主句中构成虚拟语气：“should+动词不定式的原形”表示虚拟结果时指现在，表示推测结果时指将来。
“should+动词不定式的完成式”也表示虚拟结果或推测结果，但使用范围较窄，一般表示一件事情根据条件本可能实现，但由于没有根据条件或条件不存在，因而没有实现，即表示与过去事实相反。
You should take advantage of it.
你应该好好利用这个机会。
三、go
1、含义：v. 去；离开；变得；进行。
2、用法：
go用作不及物动词时，常可接带to的动词不定式，这动词不定式并不是用作状语表示目的，而是与go构成一个动词短语，意思是“去做某事”，在非正式英语中，这种结构常可变为go and do sth，而在美式英语中and常被省去。
The boat rolled gently with the come and go of small waves.
小船随着细浪来回轻轻荡漾。
四、where
1、含义：adv. 在哪里；在那个地方。
2、用法：
where用作副词的基本意思是“什么地方，哪里”，可用作疑问副词,引导特殊疑问句。
where也可用作关系副词,意思是“在〔往〕哪里”; 引导限制性和非限制性定语从句，用于表示地点的词语之后。
Where did she get the news?
她从哪儿得到这个消息的？
五、needed
1、含义：adj. 需要的。动词need的过去式和过去分词形式。
2、用法：
need用作实义动词的基本意思是缺少急切需要的东西，强调急需。
need是及物动词，可接名词、代词、动词不定式、动名词作宾语，也可接以动词不定式或过去分词充当补足语的复合宾语。
A mug of hot chocolate was just what she needed.
一马克杯的热巧克力正是她所需要的。