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计量经济学中 如果eviews 回归的结果中把可决系数和调整的后的可绝系数都去掉,F统计量也去掉,怎么计算?
麻烦说下
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推荐答案 推荐于2018-02-07
(1)样本中观察值个数n
(2)S.D.dependent var(被解释变量
标准差
)的值,记为s
(3)Sum squared resid(
残差
项平方和)的值,记为r
则:
可决系数
=[s*s*(n-1)-r]/[s*s*(n-1)]
其他t统计量,,回归标准差调整的可决系数可
调整的后的可绝系数=1-(1-R^2)(n-1)/(n-k)
F统计量=(n-k)R^2/[(1-R^2)(k-1)]
R^2就是可决系数
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第1个回答 2018-01-07
(1)样本中观察值个数n
(2)S.D.dependent var(被解释变量标准差)的值,记为s
(3)Sum squared resid(残差项平方和)的值,记为r
则:可决系数=[s*s*(n-1)-r]/[s*s*(n-1)]
其他t统计量,,回归标准差调整的可决系数可
调整的后的可绝系数=1-(1-R^2)(n-1)/(n-k)
F统计量=(n-k)R^2/[(1-R^2)(k-1)]
R^2就是可决系数
第2个回答 2011-12-03
你是说怎么计算可决系数R、调整的可决系数和F 统计量?
这个任何一本计量经济学的第二章或者第三章都会讲到。公式不好打额。
追问
是填空eviews回归表,老师把可决系数,调整可决系数,F统计量都挖了,让你eviews表格其他数据来填写。
相似回答
怎么根据
eviews回归结果
什么样
的
数据应该剔除
答:
Prob(F-statistic):模型的显著性,小于0.05为显著。是由上面
的F统计量的
值计算出的概率。一般快速看模型
结果学习
以上几个就可以了,想要全部了解的可以往下细看。adjusted R-squared:
调整的可决系数
。当两个以上自变量时通常关注此值作为模型拟合度。S.
E
. of regression:
回归的
标准误差。这是一个对...
帮我分析下
eviews的回归结果,
麻烦结合我给的例子,用简单易懂的话帮我...
答:
第一步看两个
系数,可决系数和调整可
决系数即R-squared 和Adjusted R-squared 按照你需要的显著性水平参数 α。这两个数据要大于(1-α) 一般来说至少大于0.85. 最好是0.9以上。两个
系数都
是。然后看
F统计量
。 根据F统计量得理论值推算公式查表得出一个理论值。如果测算值大于标准值则模型...
求问Breusch-Pagan
的
检验的原理和操作方法。
答:
(2)、图示检验法:用
回归的
残差的平方2ie作为纵坐标,以回归式中的某一个解释变量ix为横坐标,画散点图。 如果散点图呈现出一定的趋势,则可以判断存在异方差。 扩展资料:异方差性是
计量经济学
术语。 指回归模型中扰动项的方差不全相等。假设线性回归模型中,扰动项 ε 的分量是均值为零,彼此独立的,但不全相等...
50分献
上
!
Eviews回归中
OLS回归各个值代表含义以及之间相关联系_百度...
答:
调整的可决系数
S.
E
.of regression:随机项的标准差 Sum squared resid:残差平方和。即未被模型解释胡那部分,Std.Error:各参数的标准误差
,F统计量
:反映的是变量总体联合对方程解释的显著性;T:t-statistic:t统计量,反映单个变量对方程的解释是否显著;R2:可决系数,代表回归方程的拟合程度,...
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