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基金阿尔法贝塔系数
α和
β
代表什么 α和β是什么意思
答:
阿尔法系数是指投资或基金的绝对回报与按照β系数计算的预期风险回报之间的差额
,简单来讲阿尔法系数最普遍的意思就是超额回报,贝塔系数是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。在实际的投资市场中,投资a和是指投资者进行证券投资的额外收益率之和。β在实际的经济活动中...
阿尔法系数
答:
阿尔法系数(α)
,这个看似简单的概念,实则是衡量投资或基金表现超越市场基准的指标。它揭示了基金的绝对回报(也称为超额回报,或Absolute Return)与根据贝塔系数(β)预测的预期回报之间的差距。绝对回报是基金实际收益与无风险投资(在中国,通常参考1年期银行定期存款回报)之间的差额,它是评估投资策...
基金
风险统计中的:
阿尔法系数
,
贝塔系数
,R平方指的是什么?数值的高低反 ...
答:
阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额
。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款收益 ); 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积,反映基金由于市场整体变动而获得的收益;超额收益和期望收益的差额即 α 系数。...
贝塔
和
阿尔法
是什么意思
答:
一个投资组合的贝塔系数为1
,意味着与市场的波动水平相同。贝塔系数大于1,表示投资组合在市场波动中可能更为剧烈,而小于1则意味着投资组合可能相对较稳定。
贝塔
和
阿尔法
是什么意思
答:
贝塔系数通常用来描述系统性风险,即整个市场或特定市场指数的波动对投资组合收益的影响
。贝塔系数为正时,意味着投资组合或证券的收益与市场收益正相关;为负时,则负相关。2、阿尔法(Alpha)。阿尔法系数衡量的是投资组合或证券的收益超过市场平均收益的部分,即超额收益。阿尔法系数为正时,表示投资组合或...
小知识第50期:α和
β系数
答:
阿尔法系数
是用来衡量一个
基金
经理获得超额收益的能力,阿尔法系数是基金的实际收益和按照
贝塔系数
计算的期望收益之间的差额 阿尔法系数是一种相对指数,阿尔法系数越大说明其基金获得超额收益的能力越大,换言之,在同类基金产品中,阿尔法系数越大,该基金经理使能够额外为投资者带来更多的“附加值”。阿尔法系数为负数,则这...
阿尔法系数
和
贝塔系数
是什么意思
答:
阿尔法系数
是对
基金
经理投资能力的最真实的反映。一个合格的基金经理,他的阿尔法系数至少应当是大于零的,也就是这个基金经理有阿尔法。如果一个基金经理的阿尔法系数小于零,就说明他的投资回报还不如市场回报,超额收益为负数,那么就可以说这个基金经理没有阿尔法。
贝塔系数
是一种风险指数,用来衡量个别...
基金阿尔法系数
哪里看
答:
可以在基金业协会官网查询到基金的
阿尔法系数
。阿尔法系数=投资的实际回报率—市场无风险利率—
贝塔系数
*市场回报。阿尔法系数(α)是基金的实际收益和按照
β系数
计算的期望收益之间的差额。我们通过以上关于
基金阿尔法
系数哪里看内容介绍后,相信大家会对基金阿尔法系数哪里看有一定的了解,更希望可以对你有所...
阿尔法
收益和
贝塔
收益是什么意思?
答:
阿尔法
是指
基金
实际预期收益和按
贝塔系数
计算的期望预期收益之间的差额,阿尔法越高,说明基金实际预期收益超出市场平均水平越高,获得阿尔法预期收益,要靠主动型基金的本事,而获得贝塔预期收益,只需要买入指数基金就行了,投资指数就能获得市场平均预期收益。好了,关于阿尔法预期收益和贝塔预期收益就说到这里...
阿尔法
是什么意思
答:
先来看看
阿尔法系数
的计算公式:阿尔法系数=投资的实际回报率—市场无风险利率—
贝塔系数
X市场回报举个例子:一个投资沪深300的
基金
,2016年的实际收益率为9%,那么它的阿尔法系数=9%-1.5%-1X5.6%=1.9这个阿尔法系数在计算时,市场无风险利率是以中国一年期定存利率为标准,默认贝塔是1,5.6%是...
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