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贝塔系数等于0
某种证券的
β系数
为
零
,说明该证券无风险
是
对是错
答:
对的。贝塔系数利用回归的方法计算:
贝塔系数等于
1即证券的价格与市场一同变动。 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的...
某基金按照历史数据计算出来的
贝塔系数
为
0
,则该基金()。
答:
贝塔系数等于
1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小。
贝塔系数为0
,则属于市场中性策略。
若某种股票的
贝塔系数
为
零
,则说明
答:
如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍,其
贝塔
值便为2,当上证指数上升10%时,该股价格应会上涨20%。若该股票贝塔值为0.5,其波动幅度仅为上证指数的1/2,当上证指数上升10%时,该股票只涨5%。同样道理,当上证指数下跌10%时,贝塔值为2的股票应该下跌20%,而贝塔值为0.5的股票只下跌5%。于是...
零贝塔系数
的投资组合的预期收益率是( )。
答:
贝塔系数
是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标,代表的是投资组合的风险。根据资本资产定价模型,某种金融资产的期望收益率=无风险资产收益率+该种资产的贝塔系数X市场风险溢价,当β=0时,投资组合的预期收益率就
等于
无风险收益率。
贝塔系数等于0
时,表示该项资产不存在什么?
答:
贝塔系数等于0
时,表示该项资产不存在风险。
贝塔系数
与风险的关系是怎样的?
答:
贝塔系数
测度相对于市场组合而言,特定资产的系统风险是多少。 根据资本资产定价模型,某资产的风险收益率=贝塔系数×市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风险。当其
等于
1时,表示其系统风险和市场的平均风险相等。大于1时则大于...
国债的
贝塔系数等于0
吗
答:
等于。绝大多数资产的贝塔系数为正数,表明这些资产的收益率与市场平均收益率的变化方向一致,只是变化幅度不同导致贝塔系数的绝对值不同;极个别资产的贝塔系数为负数,表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反;无风险资产(如国债)的
贝塔系数等于0
。
无风险资产的标准差、相关系数和
贝塔系数
为什么都
是0
?
答:
因为标准差和
贝塔
值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0。因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影响,所以,无风险资产与市场组合之间不具有相关性,相关
系数
为
0
。相关系数...
无风险资产
贝塔系数是
多少
答:
无风险资产
贝塔系数是0
。β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。如果β = 0表示没有风险,...
什么
是贝塔系数
?
答:
σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝塔系数为1,则表示投资组合和市场完全相关,其表现与市场表现一致。如果贝塔系数为0,则表示投资组合和市场没有相关性。如果贝塔系数为-1,则表示投资组合和市场完全相反。
贝塔系数是
一种基本的风险度量,...
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