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adf检验原理
单位根
检验
答:
投入为序列x,收入为序列y,导入数据后并选xy,open as group做散点图可以观察到数据有向上的趋势,随x的增加y也增加,说明数据有趋势 打开序列,选view,unit root test,单位根检验又称
ADF检验
,test type不需要改 主要需要注意的选项是 test for unit root in level表示对原序列进行单位根检验...
df检验和
adf检验
的区别
答:
适用范围、前提条件。1、适用范围:df检验用于检验样本数据的正态性、方差齐性和独立性等假设,而
adf检验
适用于时间序列数据的检验,可以判断数据的平稳性。2、前提条件:df检验的前提假设较为严格,对于非标准分布的数据不太适用,而adf检验也需要假设数据符合一定的时间序列模型,其前提假设也较为严格。
用eviews做
ADF
做
检验
,为什么不同几组数据临界值相同?
答:
因为临界值不是变量。
ADF检验
的test statistic是一个变量。从随机过程角度看,每一个test statistic 都是一个随机变量。你做出结果建立在不同的DGP和数据上,结果自然是不同的。临界值是对应于一个给定的显着性水平的固定值。这个临界值决定造成了检验统计量,导致拒绝零假设和那些导致决定不拒绝零假设...
adf检验
步骤都包括哪些
答:
adf检验
步骤都包括对原始时间序列进行检验、进行一阶差分后再检验、二次差分序列的检验即可。
ADF检验
的方法是比较常用的,ADF检验是Eviews软件中一种检查序列平稳性的单位根检验方法。
ADF
单位根
检验
为什么只检验左单端即可?
答:
简单地说,p=1时,AR(1)是随机游走过程,已经非平稳。即将yt展开:yt=y(t-1)+et=y(t-2)+e(t-1)+et=...=y0+et+e(t-1)+...,其中et服从N(0,1),所以,以上的yt的期望为y0,可方程趋于无穷大。更何况,p>1,时,以上迭代式就更不收敛了。从而,因为p>1时,也拒绝不了p=1...
关于EVIEWS中的
ADF
根
检验
答:
要完整弄懂这个问题,你需要知道两件事:1、估计出的方程参数的显著性检验是如何计算的。2、
ADF检验
的模型设定成什么形式的。弄懂了这两个问题,你懂了。eviews中ADF检验,你观察你给出的ADF结果窗口中,第四行,有个t-statistic,后面还有一个prob.你只需要看prob.就行了,具体来说,它的值如果小于...
关于计量经济学的一个题目,
ADF 检验
答:
这是一个
ADF
式,用于
检验
时间序列的单位根的,如果rho显著为0,意味着存在单位根,beta用于衡量趋势(trend)。这里的rho=0,45,意味着x_t不存在单位根呢。因此x_t是平稳的时间序列。因此在a,b间选择,如果beta也显著,则选a;如果beta不显著,且alpha=0,则选c。
adf检验
步骤
答:
上面的步骤出现第二项第三项下面将详细介绍用eviews的操作步骤:首先将数据导入,如图我输入一组数据a,就自然生成了ser01,双击ser01打开:然后点击左上角的view-unit root test,进入下面这一页面 进入之后就可以按照上面的步骤操作了,第一项选择augmented dickey-fuller,也就是
ADF
,然后第一次操作第...
统计:时间序列的平稳性
ADF检验
和随机性LB检验的目的难道不都是为验证...
答:
这个输出结果应该这样看:从上往下 分为2个部分 最上面的部分是
ADF检验
的结论部分,看的时候看prob这列的值 ,这个越小就表明越不可能存在单位根,小的标准就看你选择置信水平,比如你选择5%,那么小于5%就得到不存在单位更的结论。关键在于你对置信水平的选择。通常有10%,5%,1%几种。下面部分是对...
时间序列分析概述
答:
当然,研究人员也可以自行设置AR模型,差分阶数和MA模型,即分别设置自回归阶数p,差分阶数d值和移动平均阶数q,然后进行模型构建。至于自回归阶数p,差分阶数d值和移动平均阶数q值应该设置多少合适,建议研究人员分别使用偏(自)相关图进行分析(SPSSAU也智能提供p值或q值建议),以及使用
ADF检验
分析得出合适...
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