单位根检验

Question

单位根检验需要每个解释变量都平稳吗?如果不平稳 在回归的时候要用到不平稳的滞后期吗?

Answer 1

投入为序列x，收入为序列y，导入数据后并选xy，open as group做散点图可以观察到数据有向上的趋势，随x的增加y也增加，说明数据有趋势
打开序列，选view，unit root test，单位根检验又称ADF检验，test type不需要改
主要需要注意的选项是 test for unit root in level表示对原序列进行单位根检验
1st difference 表示对一阶差分后的序列进行单位根检验
2nd difference 表示对二阶差分后的序列进行单位根检验
一般单位根检验都是对原序列，此处选 level
include in test equation 下的三个选项分别是，截距项，截距项和趋势，none（针对平稳的时间序列来说是既无截距项又无趋势）由图可知数据存在趋势，此处选trend and intercept

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Answer 2

单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。本回答被网友采纳