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金融里的阿尔法和贝塔
阿尔法
收益
和贝塔
收益指的是什么意思
视频时间 01:17
股票
的阿尔法和贝塔
收益通俗易懂?
答:
3.如何计算
阿尔法和贝塔
收益?计算阿尔法收益有多种方法,但大多数方法涉及了市场文摘的资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModel,CAPM)。CAPM是用来确定股票价格的数学模型,它将市场风险和超额收益联系在一起。在使用这种模型时,需要考虑到市场风险因素,如市场
上
已知的、普遍存在的经济事件。计算贝塔基本...
阿尔法和贝塔
收益的区别
答:
阿尔法和贝塔
是投资组合管理
中
两个重要的指标,用于评估投资组合的表现和风险。阿尔法和贝塔均是通过与市场指数的比较来计算得出。贝塔是投资组合相对于市场指数的波动性,其计算方法是将投资组合的日回报率与市场指数的日回报率进行比较。如果贝塔为1,则表示投资组合的波动性与市场指数相同;如果贝塔大于1,...
基金
阿尔法和贝塔
意思
视频时间 00:45
什么是
阿尔法
收益
和贝塔
收益?
答:
CAPM模型通过建立收益与风险的线性关系来解释市场收益,其中Beta即为线性系数。Beta值反映了资产与市场的相关性大小,也就是
金融
资产对比市场基准的波动程度。以
贝塔
系数为1.1,市场基准上涨10%,如果没有
阿尔法
收益,基金仅上涨11%,但是如果基金取得了20%的收益,那么这多出来的9%的额外收益就是阿尔法...
阿尔法和贝塔
收益的区别
答:
阿尔法和贝塔
是两个常见的投资回报度量,它们之间有一定的区别。阿尔法衡量的是投资组合的夏普比率。它衡量的是在相同的风险水平下,投资组合的预期收益率。阿尔法越高,则说明投资者在同样的夏普比率情况下所能获得的收益也越高。贝塔收益衡量的是投资组合的beta值。它衡量的是投资组合相对于市场指数的波动...
alpha
收益和beta收益有什么区别?
答:
“
阿尔法
收益”和“
贝塔
收益”是投资者经常听到的两个专业术语。其实,这两个术语,代表了两种不同的投资思维。整体
上
看,阿尔法收益,代表的是一种“独立于大盘走强”的收益,而“贝塔收益”代表的是一种“成功择时、低买高卖”的收益。二者的区别在于:1.首先,投资者想要获取阿尔法收益,必须有较强...
基金风险统计
中的
:
阿尔法
系数,
贝塔
系数,R平方指的是什么?数值的高低反 ...
答:
如果 R 平方值等于 100 ,表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致;若 R 平方值等于 35 ,即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之, R 平方值愈低,由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外, R 平方也可用来确定
贝塔
系数( β )或
阿尔法
系数( α )的准确性。一般...
阿尔法
系数
与贝塔
系数
答:
如果 R 平方值等于 100 ,表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致;若 R 平方值等于 35 ,即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之, R 平方值愈低,由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外, R 平方也可用来确定
贝塔
系数( β )或
阿尔法
系数( α )的准确性。一般...
小知识第50期:α和β系数
答:
阿尔法
系数是用来衡量一个基金经理获得超额收益的能力,阿尔法系数是基金的实际收益和按照
贝塔
系数计算的期望收益之间的差额 阿尔法系数是一种相对指数,阿尔法系数越大说明其基金获得超额收益的能力越大,换言之,在同类基金产品
中
,阿尔法系数越大,该基金经理使能够额外为投资者带来更多的“附加值”。阿尔法系数为负数,则这...
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