wald检验的原假设是什么呢

Question

如题所述

Answer 1

wald检验的原假设是：线性约束成立。

今天上课时重新复习了Wald检验和得分检验这两种检验，有一些新的感悟。整理如下，与大家分享。两种检验方法Wald-scoretest针对以下假设检验问题：0：=0，：≠。其根本的检验逻辑是一样的。

根本逻辑：根据样本得出参数β的估计̂β^，然后通过比较̂β^与β的“距离”；如果距离近，则不拒绝原假设；距离远即可拒绝原假设。根本逻辑如上，不过两种方法对于“距离”的理解和处理有所不同。

Wald方法中，以大样本情况为例，“距离”的表示是我们所熟知的=（̂−0）/（̂）。当=时，z近似服从N（0，1）。z是在某种规则标准化后的距离，越接近0，则表示距离越近，越不拒绝原假设。

Scoretest方法中，将̂与0的差异表示为（̂）和（0）的差异，其中u（）为函数。在Scoretest里，u（）即为（）/，其中L为对数似然函数。同理，也需要对这个差异进行标准化处理，需要除以−[^2（）/^2]。注意：在极大似然估计的情况下，(̂)=0，上式可进一步化简。