单整变量的单位根检验为什么从DF检验发展到ADF检验?

Question

如题所述

Answer 1

【答案】：在使用DF检验时，实际上假定了时间序列是由具有白噪声随机干扰项的一阶自回归过程(AR(1))生成的。但在实际检验中，时间序列可能是由更高阶的自回归过程生成的，或者随机干扰项并非是白噪声，这样用OLS法进行估计均会表现出随机干扰项出现自相关，导致DF检验无效。另外，如果时间序列包含有明显的随时间变化的某种趋势(如上升或下降)，则也容易导致上述检验中的自相关随机干扰项问题。为了保证DF检验中随机干扰项的白噪声特性，Dicky和Fuller对DF检验进行了扩充，形成了ADF检验。