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基金风险统计中的:阿尔法稀疏,贝塔系数,R平方指的是什么?数值的高低反映了什么?
如题所述
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推荐答案 2007-12-31
阿尔法系数反映了风险回报的高低,越高表示同样风险下的回报越高
贝塔反映了与市场波动相比较的风险,越高表明风险越大。
R平方反映回归方程中解释变量的解释力,即上面两个因素对基金的实际回报的解释力。越高则说明上面两个因素对回报的解释力越强。
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评估
基金风险的
几个指标
答:
2、R平方:反映业绩变化情况(越接近100阿尔法系数与贝塔系数越可靠)前面我们提到了贝塔系数
,然而它能否有效衡量风险,很大程度上受基金与业绩评价基准相关性的影响。如果将基金与一个不大相关的业绩评价基准进行比较,计算出来的贝塔系数就没有意义。所以考察贝塔系数时,应当同时考察另一个指标——R平方。
如何看
基金
各项指标去评价该基金投资
风险?
答:
R平方反映的是业绩基准的变动对基金表现的影响
,数值按0-100进行衡量。如果R平方为100,说明基金回报变动完全取决于业绩基准变动;如果R平方为50,说明有50%的基金回报来自于业绩基准变动。此外,R平方还可以用来确定贝塔系数与阿尔法系数的准确性。一般来说,基金的R平方越大,β和α这两个系数的准确性...
选
基金
不能忽视的五大
风险
指标
答:
阿尔法系数是基金的
实际收益和按照
贝塔系数
计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为1年期银行定期存款收益);期望收益是贝塔系数和市场收益的乘积
,反映基金
由于市场整体变动而获得的收益;超额收益和期望收益的差额即阿尔法系数。5.夏普比率 夏普比率是衡量...
基金
基金风险
怎样判断
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投资中阿尔法系数和贝塔系数的区别
阿尔法系数与贝塔系数
基金阿尔法贝塔系数
阿尔法系数是什么
贝塔系数反映的是
基金贝塔系数计算公式
基金贝塔系数
基金贝塔系数在哪里看
贝塔系数表示的是
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