计量经济学中，我在做实证分析时，模型既有异方差又有自相关，怎么处理？

Question

如题所述

Answer 1

首先，若是横截面数据主要考虑异方差，若是时间序列主要考虑自相关。\x0d\x0a\x0d\x0a你现在的情况同时存在异方差和自相关，建议你先考虑产生自相关的原因是模型误设还是纯粹的自相关。如果只是纯粹的自相关，可以用FGLS解决自相关的问题。\x0d\x0a而你在解决了自相关后发现，还存在异方差的问题。但是通常情况下方差都是未知的，我们不方便再做加权最小二乘了。这时要解决异方差的问题，可以采用怀特的“异方差稳健标准误”，基于这个标准误构造出的统计量可以做出有效的统计推断。\x0d\x0a再说一种方法吧，当同时存在异方差和自相关时，你可以直接使用HAC，也就是异方差自相关一致标准误，基于这个标准误构造的统计量可以做出正确的推断。它的前提是你的样本需要足够大。\x0d\x0a最后，还需要你根据自己的情况构造出一个合适的模型，上面那些只是理论上的参考。